似然函数与解析解

(1)找到最优值的解析解。${\sum }_i(x_i-b{)}^2$ ， 找到一个常数使得最小化

这个问题与正态分布的关系在于，如果我们假设误差项e服从正态分布，即e ~ N(0, sigma^2)，那么对于每个样本i，我们有：

yi = xi + b + ei

其中ei是误差项，满足$eN(sigem{a}^2)$,每个样本的因变量yi都是自变量xi加上一个常数b，再加上一个正态分布的随机噪声ei。可以看出，如果我们将每个样本的误差项ei看作独立同分布的正态分布随机变量，那么我们得到的数据就服从一个正态分布。
根据这个假设，我们可以将最小化题目中的${\sum }_i(x_i-b{)}^2$看作是最大化样本的似然函数。换句话说，我们可以将这个问题转化为一个最大似然估计问题，即找到一个常数b，使得在给定样本的条件下，出现这个样本的概率最大。根据正态分布的性质，我们可以得到最大似然估计的解析解为样本均值。因此，最小化题目中的${\sum }_i(x_i-b{)}^2$的解析解为样本均值。

为什么通过极大似然估计法得出来的最优解b的解析解是样本均值

L(b) = p(x_1, x_2, ..., x_n | b)
     = p(x_1 | b) * p(x_2 | b) * ... * p(x_n | b) # 似然函数
经过变形
log L(b) = (n/2) * log(2 * pi * sigma^2) + \sum_i (xi - b)^2 / (2 * sigma^2)#通过求导得出来是样本均值

似然函数的定义并不是真实值与样本预测值之间有差异的概率乘积。实际上，似然函数是在给定模型参数的条件下，观测到样本的概率密度函数（对于连续型随机变量）或者概率质量函数（对于离散型随机变量）。因此，似然函数描述的是样本的概率分布，而不是真实值与预测值之间的差异。

$y=x\ast w+b+ei$ ei符合正态分布 ，参数w和b的最优值为什么是使似然函数最大的值

在给定模型和数据的情况下，最大化似然函数等价于最小化误差平方和，即最小化残差平方和。这也是最小二乘法的基本思想。对于线性回归模型，我们可以使用最小二乘法来估计模型参数。
假设我们使用线性回归模型来拟合某个数据集，其中y是因变量，x是自变量，w和b是模型参数，ei是误差项，符合正态分布。我们可以将目标函数定义为残差平方和，即：

$RSS(w,b)=\Sigma (yi-xiw-b{)}^2$

我们的目标是找到最优的w和b，使得$RSS(w,b)$最小化。这个问题可以通过求解似然函数最大化的参数来等价地表示出来。
假设样本的观测值为$(xi,yi)$，误差项ei服从均值为0、方差为${\sigma }^2$的正态分布。根据正态分布的概率密度函数，误差项ei的概率密度函数为：

$f(ei)=(1/sqrt(2\pi {\sigma }^2))\ast exp(-(e{i}^2)/(2{\sigma }^2))$

因此，样本的联合概率密度函数为：

$L(w,b)=\Pi (1/sqrt(2\pi {\sigma }^2))\ast exp(-(yi-xiw-b{)}^2/(2{\sigma }^2))$

对数变换后，似然函数可以表示为：

$logL(w,b)=\Sigma (log(1/sqrt(2\pi {\sigma }^2))-(yi-xiw-b{)}^2/(2{\sigma }^2))$

由于$log(1/sqrt(2\pi {\sigma }^2))$是一个常数，我们可以忽略它。因此，似然函数可以简化为

$logL(w,b)=-\Sigma (yi-xiw-b{)}^2/(2{\sigma }^2)$

这个式子与残差平方和的式子非常相似，只差一个常数系数。因此，最大化似然函数等价于最小化残差平方和，即最小二乘法。
因此，我们可以通过最大化似然函数来估计线性回归模型的参数，使得模型可以更好地拟合数据。

（知识补充）求导与解析解

求导是微积分中的一个重要概念，用来计算函数在某一点处的变化率，即导数。在机器学习中，求导常常用来求解损失函数的梯度，从而优化模型参数。
在线性回归中，损失函数是平方误差，即：

$L(w)=||Xw-y|{|}^2$

其中，X是数据矩阵，w是模型参数向量，y是目标值向量。我们的目标是最小化损失函数，因此需要求解梯度，即
：
$\nabla L(w)=(\partial L/\partial w1,\partial L/\partial w2,...,\partial L/\partial wd)$

其中，$\partial L/\partial wi$表示对第i个参数求导。
展开平方误差，得到：

$L(w)=(Xw-y{)}^T(Xw-y)$

对w求导，得到：

$\nabla wL(w)=2X^T(Xw-y)$

其中，$X^T$表示X的转置，这是因为矩阵的乘法是行乘列，而$\nabla L(w)$是一个列向量，因此需要将X转置后才能相乘。
将梯度设为0，即：

$2X^T(Xw-y)=0$

解得：

$X^T(Xw-y)=0$

这个方程的解就是线性回归的解析解，即：

$w=(X^{T}X{)}^{-}1X^{T}y$

综上所述，求导在机器学习中是一个非常重要的概念，用来计算函数的变化率和优化模型参数。在线性回归中，对损失函数求导得到的梯度中包含了矩阵的转置，这是因为矩阵的乘法需要考虑行列的匹配关系。

(2)

线性回归的优化问题是要最小化平方误差，即：

$mi{n}_w||Xw-y|{|}^2$

其中，X是$n\times d$的矩阵，y是n维向量，w是d维向量。
将平方误差展开，得到：

$mi{n}_w(Xw-y{)}^T(Xw-y)$

对w求导，得到：

$2X^T(Xw-y)=0$

解得：

$w=(X^{T}X{)}^{-}1X^{T}y$

这就是线性回归的解析解。
用矩阵和向量表示法写出优化问题，即：

$mi{n}_w||Xw-y|{|}^2=mi{n}_w(Xw-y{)}^T(Xw-y)$

计算损失对w的梯度，得到：

$\nabla w(Xw-y{)}^T(Xw-y)=2X^T(Xw-y)$

将梯度设为0，得到：

$X^T(Xw-y)=0$

解得：

$w=(X^{T}X{)}^{-}1X^{T}y$

当数据集较小或者特征较少时，解析解可能比使用随机梯度下降更好，因为解析解的计算复杂度是O(d^3)，而随机梯度下降的计算复杂度是O(nd)，当数据集较大或者特征较多时，使用随机梯度下降更为常见。
解析解可能失效的情况是，当矩阵X^TX不可逆时，即X中存在线性相关的列，此时解析解不存在。此外，当数据集过于复杂或者噪声较大时，解析解也可能不太准确，需要使用正则化等方法来提高模型的泛化能力。