qmt量化交易策略小白学习笔记第43期【qmt编程之期货数据--如何获取历史主力合约--原生python】

最新推荐文章于 2024-10-12 12:26:23 发布

V_fanglue3705

最新推荐文章于 2024-10-12 12:26:23 发布

阅读量471

点赞数 1

文章标签：学习笔记 python 开发语言数据库区块链

本文链接：https://blog.csdn.net/fanglue3705/article/details/139858287

版权

qmt编程之获取期货数据

qmt更加详细的教程方法，会持续慢慢梳理。

也可找寻博主的历史文章，搜索关键词查看解决方案！

感谢关注，咨询免费开通量化回测与获取实盘权限，欢迎和博主联系！

获取历史主力合约

原生python

提示

获取该数据前，需要通过download_history_data接口下载数据，下载时period参数需指定为historymaincontract
该数据通过get_market_data_ex函数进行获取
该数据为VIP数据

python

period = "historymaincontract" # 通过指定period参数 从gmd_ex接口获取历史主力合约信息
symbol = "IF00.IF" # 示例合约
xtdata.get_market_data_ex([], [symbol], period=period, start_time='', end_time='', count=-1,dividend_type='none', fill_data=False)

参数

period参数需填写为"historymaincontract"
stock_list里的合约需为主力连续合约，如IF00.IF

其余参数与get_market_data_ex一致

返回值

dict类型数据,其中:

key为symbol
values为pandas.DataFrame
- values.index为自增行，columns为[time,合约在交易所的代码]

示例

python

from xtquant import xtdata


symbol = 'IF00.IF' # 合约需要是主连合约
period = "historymaincontract" # period需指定为 "historymaincontract"
# 下载历史主力合约
xtdata.download_history_data(symbol, period, '', '') # 获取之前需要先下载到本地

his_main_contract = xtdata.get_market_data_ex([],[symbol],period) # 获取数据查看

print(his_main_contract)

返回值

{'IF00.IF':               time 合约在交易所的代码
 0    1366128000000    IF1304
 1    1366300800000    IF1305
 2    1368633600000    IF1306
 3    1371657600000    IF1307
 4    1374163200000    IF1308
 ..             ...       ...
 130  1694966400000    IF2310
 131  1697731200000    IF2311
 132  1700064000000    IF2312
 133  1702828800000    IF2401
 134  1705593600000    IF2402
 
 [135 rows x 2 columns]}