qmt量化交易策略小白学习笔记第64期【qmt编程之获取获取期权全推数据--code_list全推tick数据】

qmt编程之获取期权数据

qmt更加详细的教程方法，会持续慢慢梳理。

也可找寻博主的历史文章，搜索关键词查看解决方案 ！

获取期权全推数据

获取全推tick数据的函数是用户主动调用的工具。所谓"全推tick数据"，指的是以tick（最小报价单位）为单位的实时市场数据，包括每一笔交易的信息，如成交金额、成交量、收盘价等。通过主动调用这个函数，用户能实时获得最新的市场动态，从而做出及时和准确的投资决策。

调用方法

python

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
xtdata.get_full_tick(code_list)

参数

字段	类型	说明
code_list	list	合约列表

• code_list:合约字符串格式, 例如 ['10005331.SHO', '10005332.SHO']

返回值

• dict 数据集 { stock1 : tick1, stock2 : tick2, ... }, tick字段如下

字段	类型	说明
timetag	str	时间
lastPrice	float	最新价
open	float	开盘价
low	float	最低价
amount	float	成交额
volume	int	成交总量
pvolume	int	原始成交总量
openInt	int	持仓量
stockStatus	str	证券状态
lastClose	float	前收盘价
lastSettlementPrice	float	前结算价
settlementPrice	float	今结算价
askPrice	list	多档委卖价
bidPrice	list	多档委买价
askVol	list	多档委卖量
bidVol	list	多档委买量

示例

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
ret_full_tick = xtdata.get_full_tick(['10005331.SHO'])
print(ret_full_tick)

返回值

{'10005331.SHO': {'timetag': '20231026 10:32:56.950', 'lastPrice': 0.05470000000000001, 'open': 0.0551, 'high': 0.06100000000000001, 'low': 0.0532, 'lastClose': 0.0568, 'amount': 2018934.84, 'volume': 3524, 'pvolume': 3524, 'stockStatus': 3, 'openInt': 16495, 'settlementPrice': 0, 'lastSettlementPrice': 0, 'askPrice': [0.0548, 0.0549, 0.055, 0.0551, 0.05520000000000001], 'bidPrice': [0.05470000000000001, 0.0546, 0.0545, 0.0544, 0.0543], 'askVol': [25, 20, 65, 33, 30], 'bidVol': [43, 20, 20, 23, 40]}}