qmt量化交易策略小白学习笔记第48期【qmt编程之期货席位】

qmt编程之获取期货数据

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期货席位

提示

1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取
2.获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据
3.VIP数据

参数

• period 参数传入 futureholderrank

返回值

• 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
• value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list

示例

from xtquant import xtdata
# 下载期货席位
xtdata.download_history_data('','futureholderrank','','')
#查询螺纹钢席位数据,period参数填写'futureholderrank'
print(xtdata.get_market_data_ex([],['rb2401.SF'],period='futureholderrank')['rb2401.SF'])

返回值 

{'rb2401.SF':                    time                                  tradingVolumeRank  \
 20230406  1680710400000  [{'4': '国泰君安', '5': 2400, '6': 382}, {'4': '东证...   
 20230407  1680796800000  [{'4': '中信期货', '5': 2847, '6': 2079}, {'4': '东...   
 20230410  1681056000000  [{'4': '中泰期货', '5': 4791, '6': 4239}, {'4': '东...   
 20230411  1681142400000  [{'4': '东证期货', '5': 4925, '6': 1081}, {'4': '中...   
 20230412  1681228800000  [{'4': '华泰期货', '5': 6743, '6': 5298}, {'4': '浙...   
 ...                 ...                                                ...   
 20230922  1695312000000  [{'4': '东证期货', '5': 363143, '6': -235457}, {'4...   
 20230925  1695571200000  [{'4': '东证期货', '5': 470528, '6': 107385}, {'4'...   
 20230926  1695657600000  [{'4': '东证期货', '5': 427734, '6': -42794}, {'4'...   
 20230927  1695744000000  [{'4': '东证期货', '5': 291031, '6': -136703}, {'4...   
 20230928  1695830400000  [{'4': '东证期货', '5': 323971, '6': 32940}, {'4':...   
 
                                             buyPositionRank  \
 20230406  [{'4': '海证期货', '5': 18021, '6': 11}, {'4': '中泰...   
 20230407  [{'4': '海证期货', '5': 18035, '6': 14}, {'4': '中泰...   
 20230410  [{'4': '海证期货', '5': 18048, '6': 13}, {'4': '中泰...   
 20230411  [{'4': '海证期货', '5': 18048, '6': 0}, {'4': '中泰期...   
 20230412  [{'4': '海证期货', '5': 18083, '6': 35}, {'4': '浙商...   
 ...                                                     ...   
 20230922  [{'4': '国泰君安', '5': 119476, '6': -8964}, {'4':...   
 20230925  [{'4': '国泰君安', '5': 118274, '6': -1202}, {'4':...   
 20230926  [{'4': '国泰君安', '5': 129658, '6': 11384}, {'4':...   
 20230927  [{'4': '国泰君安', '5': 123275, '6': -6383}, {'4':...   
 20230928  [{'4': '国泰君安', '5': 118341, '6': -4934}, {'4':...   
 
                                            sellPositionRank  
 20230406  [{'4': '中泰期货', '5': 13816, '6': 99}, {'4': '光大...  
 20230407  [{'4': '中泰期货', '5': 13695, '6': -121}, {'4': '...  
 20230410  [{'4': '中泰期货', '5': 16135, '6': 2440}, {'4': '...  
 20230411  [{'4': '中泰期货', '5': 15623, '6': -512}, {'4': '...  
 20230412  [{'4': '中泰期货', '5': 15620, '6': -3}, {'4': '财信...  
 ...                                                     ...  
 20230922  [{'4': '国泰君安', '5': 152616, '6': -6835}, {'4':...  
 20230925  [{'4': '国泰君安', '5': 159635, '6': 7019}, {'4': ...  
 20230926  [{'4': '国泰君安', '5': 152998, '6': -6637}, {'4':...  
 20230927  [{'4': '国泰君安', '5': 148873, '6': -4125}, {'4':...  
 20230928  [{'4': '国泰君安', '5': 146983, '6': -1890}, {'4':...  
 
 [121 rows x 4 columns]}