qmt编程之获取期权数据
qmt更加详细的教程方法,会持续慢慢梳理。
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获取指定期权品种的详细信息
该函数能帮助用户获取指定期权品种的详细信息,如期权代码、市场、涨跌停价、期权行权价以及期权行权终止日等关键数据。通过使用此功能,投资者可以快速获取与特定期权品种有关的各项重要信息,更加清楚地理解该期权的具体状况,从而为投资决策提供准确的参考依据。
方法2:原生python
调用方法
python
from xtquant import xtdata
xtdata.get_option_detail_data(optioncode)
参数
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
optioncode | str | 期权代码 |
返回
字典类型
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ExchangeID | str | 期权市场代码 |
InstrumentID | str | 期权代码 |
ProductID | str | 期权标的的产品ID |
OpenDate | - | 发行日期 |
ExpireDate | - | 到期日 |
PreClose | float | 前收价格 |
SettlementPrice | float | 前结算价格 |
UpStopPrice | float | 当日涨停价 |
DownStopPrice | float | 当日跌停价 |
LongMarginRatio | float | 多头保证金率 |
ShortMarginRatio | float | 空头保证金率 |
PriceTick | float | 最小变价单位 |
VolumeMultiple | int | 合约乘数 |
MaxMarketOrderVolume | int | 涨跌停价最大下单量 |
MinMarketOrderVolume | int | 涨跌停价最小下单量 |
MaxLimitOrderVolume | int | 限价单最大下单量 |
MinLimitOrderVolume | int | 限价单最小下单量 |
OptUnit | int | 期权合约单位 |
MarginUnit | float | 期权单位保证金 |
OptUndlCode | str | 期权标的证券代码 |
OptUndlMarket | str | 期权标的证券市场 |
OptExercisePrice | float | 期权行权价 |
NeeqExeType | str | 全国股转转让类型 |
OptUndlRiskFreeRate | float | 期权标的无风险利率 |
OptUndlHistoryRate | float | 期权标的历史波动率 |
EndDelivDate | - | 期权行权终止日 |
optType | str | 期权类型 |
示例
from xtquant import xtdata
print(xtdata.get_option_detail_data('10002235.SHO'))
返回值
{'ExchangeID': 'SHO', 'InstrumentID': '10002235', 'ProductID': '50ETF(510050)', 'OpenDate': 20200123, 'ExpireDate': 20200923, 'PreClose': 0.3199, 'SettlementPrice': 0.322, 'UpStopPrice': 0.6542, 'DownStopPrice': 0.0001, 'LongMarginRatio': 12.0, 'ShortMarginRatio': 7.0, 'PriceTick': 0.0001, 'VolumeMultiple': 10000, 'MaxMarketOrderVolume': 10, 'MinMarketOrderVolume': 1, 'MaxLimitOrderVolume': 50, 'MinLimitOrderVolume': 1, 'OptUnit': 1.7976931348623157e+308, 'MarginUnit': 7206.4, 'OptUndlCode': '510050', 'OptUndlMarket': 'SH', 'OptExercisePrice': 3.0, 'NeeqExeType': 0, 'OptUndlRiskFreeRate': 0.03234, 'OptUndlHistoryRate': 0.283734422522, 'EndDelivDate': 20200923, 'optType': 'CALL'}