qmt量化交易策略小白学习笔记第10期【qmt编程之获取股票订单流数据--内置Python】

qmt编程之获取股票订单流数据

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获取股票订单流数据

获取股票在某个价位的订单数量

提示

1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取，period参数选择orderflow1m 或者 orderflow1d
2.获取历史数据前需要先用download_history_data下载历史数据，订单流数据仅提供orderflow1m周期数据下载，其他周期的订单流数据都是通过1m周期合成的
3.订单流版 权限数据

#内置python

原型

python

# 一分钟订单流
C.get_market_data_ex([],stock_list,period="orderflow1m",start_time = "", end_time = "")
# 1d订单流
C.get_market_data_ex([],stock_list,period="orderflow1d",start_time = "", end_time = "")

参数 除period参数