qmt量化交易策略小白学习笔记第7期【qmt策略之股票快照指标】

qmt策略之股票快照指标

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股票快照指标

提供标的的量比，涨速，换手率等数据

提示

1. 通过指定period为snapshotindex获取该数据
2. 该数据为VIP 权限数据
3. 获取时需要先通过subscribe_quote进行订阅

#原生python

调用方法

xtdata.get_market_data_ex([],stock_list,period="snapshotindex",start_time = "", end_time = "")

返回值

分两种，当使用gmd_ex函数获取时:

• 一个{stock_code:pd.DataFrame}结构的dict对象，其中pd.DataFrame的结构为：
  • index: 时间序列,str类型值
  • columns: ['time', '量比', '1分钟涨速', '5分钟涨速', '3日涨幅', '5日涨幅', '10日涨幅', '3日换手', '5日换手', '10日换手']

当使用callback函数时：

• 一个{stock_code:[{field1:values1,field2:values2,...}]}的dict嵌套对象

示例

python

from xtquant import xtdata

def f(data):
    print(data)

# 获取前需要先订阅，该数据通过指定period = 'snapshotindex'获取
xtdata.subscribe_quote("000001.SZ",period = 'snapshotindex', count = -1,callback = f)

data = xtdata.get_market_data_ex([],["000001.SZ"],period="snapshotindex",start_time = "", end_time = "",count = 10)
print(data)

返回值

{'000001.SZ':                          time     量比  1分钟涨速  5分钟涨速      3日涨幅      5日涨幅  \
 20230724093000  1690162200000   0.00   0.00   0.00  0.001768  0.001768   
 20230724093100  1690162260000  10.53  -0.09  -0.09  0.000000  0.000000   
 20230724093200  1690162320000   6.84  -0.35  -0.44 -0.003537 -0.003537   
 20230724093300  1690162380000   6.42   0.09  -0.35 -0.002653 -0.002653   
 20230724093400  1690162440000   6.04  -0.09  -0.44 -0.003537 -0.003537   
 ...                       ...    ...    ...    ...       ...       ...   
 20240229143000  1709188200000   0.51   0.00   0.10 -0.003799 -0.037615   
 20240229143100  1709188260000   0.51   0.00   0.00 -0.003799 -0.037615   
 20240229143200  1709188320000   0.51   0.00   0.00 -0.003799 -0.037615   
 20240229143300  1709188380000   0.51   0.00   0.10 -0.003799 -0.037615   
 20240229143400  1709188440000   0.51   0.10   0.19 -0.002849 -0.036697   
 
                    10日涨幅      3日换手      5日换手     10日换手  
 20230724093000  0.011607  0.004827  0.009229  0.028597  
 20230724093100  0.009821  0.004901  0.009303  0.028672  
 20230724093200  0.006250  0.004936  0.009337  0.028706  
 20230724093300  0.007143  0.004993  0.009395  0.028763  
 20230724093400  0.006250  0.005044  0.009445  0.028814  
 ...                  ...       ...       ...       ...  
 20240229143000  0.091571  0.033694  0.066829  0.140845  
 20240229143100  0.091571  0.033734  0.066870  0.140886  
 20240229143200  0.091571  0.033758  0.066894  0.140910  
 20240229143300  0.091571  0.033826  0.066961  0.140977  
 20240229143400  0.092612  0.033828  0.066963  0.140979  
 
 [35134 rows x 10 columns]}

{'000001.SZ': [{'time': 1709188440000, '量比': 0.51, '1分钟涨速': 0.0, '5分钟涨速': 0.1, '3日涨幅': -0.0037, '5日涨幅': -0.0376, '10日涨幅': 0.0915, '3日换手': 0.0338, '5日换手': 0.0669, '10日换手': 0.1409}]}
{'000001.SZ': [{'time': 1709188440000, '量比': 0.51, '1分钟涨速': 0.19, '5分钟涨速': 0.1, '3日涨幅': -0.0028, '5日涨幅': -0.0366, '10日涨幅': 0.0926, '3日换手': 0.0338, '5日换手': 0.0669, '10日换手': 0.1409}]}