用IT技术玩金融系列文章,将介绍如何使用IT技术,处理金融大数据。在互联网混迹多年,已经熟练掌握一些IT技术。单纯地在互联网做开发,总觉得使劲的方式不对。要想靠技术养活自己,就要把技术变现。通过“跨界”可以寻找新的机会,创造技术的壁垒。
金融是离钱最近的市场,也是变现的好渠道!今天就开始踏上“用IT技术玩金融”之旅!
关于作者:
- 张丹(Conan), 程序员R,Nodejs,Java
- weibo:@Conan_Z
- blog: http://blog.fens.me
- email: bsspirit@gmail.com
转载请注明出处:
http://blog.fens.me/finance-kelly
前言
职业做投机交易的人,应该都听说过凯利公式,这是一个通过计算胜率和赔率,来选择最佳投注比例的公式,目的是长期获得最高的盈利。
只要找到长期看必胜的局,接下来就是让时间帮我们赚钱了。
目录
- 开始赌局
- 凯利公式
- 赌局的最优解
- 让时间帮我们赚钱
1. 开始赌局
设游戏赌局,你赢的概率是80%,输的概率是20%,赢时的净收益率是100%,输时的亏损率也是100%。如果赢,你每赌1元可以赢得1元;如果输,则每赌1元将会输掉1元。赌局可以进行无限次,每次下的赌注可由你自己任意定。如果你的初始资金是100元,那么怎么样下注,才能使得长期收益最大?
对于胜率80%,从感觉上应该是很有把握的事情了。那么我们先主观判断一次,用90%的仓位去赌一下,看看结果怎么呢?如果下注10次,按80%胜率,8次胜,2次负。我们来算一下最后的结果。
# 设置胜负,1胜,0负
> win a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 dat df df
win dat
1 1 190.0000
2 1 361.0000
3 1 685.9000
4 0 68.5900
5 1 130.3210
6 1 247.6099
7 0 24.7610
8 1 47.0459
9 1 89.3872
10 1 169.8356
10次交易后,赢了8次,只输了2次,我们从100元本金,上升到了169元,收益率为69%,还是不错的。最高的时候,资金为685元,收益率为685%,赚了6倍多。最低则是只剩下24元,真是赔的好惨啊!
接下来,画出资金曲线。这是一个过山车式的曲线,赚钱的时候非常猛,一旦赌输了,就产生了巨大的亏损。
# 画出资金曲线
> plot(df$dat,type='l')