凯利公式及其推导过程

最新推荐文章于 2024-01-05 10:47:36 发布
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分类专栏： 数学基础 文章标签： 凯利公式
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本文探讨了凯利公式在赌博策略中的应用，该公式用于确定每次投注的理想资金比例以最大化长期资金增长。通过数学推导，解释了如何根据获胜概率和净赔率计算最优投注比例，并指出在求解过程中，通过一阶导数等于0和二阶导数小于0的条件找到极大值点。
摘要由CSDN通过智能技术生成

问题描述

若有一个游戏，有40%的概率胜出，赔率为3，净赔率为2；输的概率为0.6，本金全输掉。那么赌客应每次投注多少百分比的本金，在进行N（大数）次游戏后，资金的期望值最高？

凯利公式

f=（pb-q)/b

其中，f为现有资金应进行下次投注的比例；p为赢的概率，q为输的概率，b为净赔率。

推导过程

设本金为C，投资比例为f，那么投资一次之后本金会发生变化。

如果投资成功，本金变为C*\left ( 1+b*f \right )

如果投资失败，本金变为C*\left ( 1-f \right )

设p为赢的概率，那么投资N次之后本金变为

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模型 凯利公式（通俗解读）
wangdsh的博客
07-21 1347
凯利公式（Kelly Criterion）是一种用于确定投资和博彩中的最佳投注金额的公式。它由约翰·拉里·凯利（John Larry Kelly Jr.）在1956年提出，最初用于解决信息传输问题，后来被应用于投资和博彩领域。凯利公式的核心思想是，通过最大化期望对数资本增长率来确定最优的投注金额。其公式表达为：𝑓∗ 是最优的投注比例，即应该将总资金的多少比例用于投注。𝑏 是每次赢得投注时的赔率减去1（例如，如果赔率是3，那么 𝑏就是2）。𝑝 是获胜的概率。𝑞 是失败的概率，等于 1−𝑝。
凯利公式介绍、计算公式以及在投资中的运用
创帆云的博客
05-02 6677
介绍 在概率论中，凯利公式（也称 “凯利方程式”）是一个在期望净收益为正的独立重复赌局中，使本金的长期增长率最大化的投注策略。该公式于 1956 年由约翰·拉里·凯利（John Larry Kelly）在《贝尔系统技术期刊》中发表，可以用来计算每次游戏中应投注的资金比例。若赌局的期望净收益为零或为负，凯利公式给出的结论是不赌为赢凯利公式最初为 AT&T 贝尔实验室物理学家约翰·拉里·凯利（...
凯利公式助你获得更多收益
王亨的博客
10-20 3104
前不久，在张丹老师博客看到了一篇凯利公式的文章，感觉很有意思，但一些核心代码，博客上（http://blog.fens.me/finance-kelly/）并没有提供，仔细学习后，用Python实现了那些核心代码，如果需要的话可以在文末点击阅读原文在我的GitHub上进行查看。 凯里公式是这样的：假设有一个游戏赌局，你赢的概率是80%，输的概率是20%，赢时的净收益率是100%，输时的亏损率也是...
凯利公式
weixin_34150830的博客
07-13 244
凯利公式   凯利公式 最初为AT&T贝尔实验室物理学家凯利根据香农于长途电话线噪声上的研究所建立。凯利说明香农的信息论要如何应用于一名拥有内线消息的赌徒在赌马时的问题：赌徒希望决定最佳的下注金额，而他的内线消息不需完美（无噪声），即可让他拥有有用的优势。凯利的公式随后被香农的另一名同僚爱德华·索普应用于二十一点和股票市场中。   凯利公式： f = ( (b+1)*p - 1 ...
凯利公式的原理推导和应用方向
qq_37477357的博客
04-14 2606
凯利公式说明的是当我们参加一项有输有赢，但是收益的数学期望大于0的项目时，我们每次应当投入多少比例的本金能保证我们的收益最大化。 举个栗子，比方我们买比赛的输赢，每一场都是64开（别问怎么知道的，问就是内幕），猜对了赢得一倍的投入资金，输了投入资金全部没有了。显然这个比赛的收益数学期望为： E(x)=(0.6∗1−0.4∗1)x=0.2x \begin{aligned} E(x) = (0.6*1...
应用于股市的凯利公式讲解、推导与Python实现
最新发布
iioSnail的博客
01-05 2203
在我们进行投资或任意性质的赌Bo时，假设我们可以预估出**胜率**、**赢时的利润率**、**输时的亏损率**，那我们**应该拿出多少本金**进行投资呢？这就是凯利公式要回答的问题。
凯利公式详细推导.docx
10-05
凯利公式详细推导 凯利公式是由美国工程师小 Kelly 于上个世纪提出的一个风险投资理论公式，该公式对投资风险管理具有重要意义。本文将对凯利公式的详细推导进行详细的解释，并对其在投资实践中的应用进行讨论。 ...
凯利公式详细推导.doc
10-11
凯利公式详细推导 凯利公式是美国工程师小 Kelly 在上个世纪提出的一个重要的赌博理论公式，它详细讨论了赌博的风险管理和投资策略。该公式的核心思想是，赌徒在参与赌博时，应该根据自己的风险承担能力和投资目标...
多项投资过程的仓位控制——基于凯利公式的进一步研究与分析
12-24
本文依据约翰·拉里·凯利对单项赌局建立的盈利函数模型，建立了仓位控制下的多项投资组合的几何平均收益率函数模型，分析证明建立投资组合可以有效提高投资收益。求解多项投资组合的最优投资率及最大几何平均收益率...
凯利公式及其证明
YangHao5的博客
08-03 2909
凯利公式 设一双人游戏非赢即败，且你赢的概率为 ppp，输的概率为 q (q=1−p)q\ (q=1-p)q (q=1−p)，净赔率为 bbb。则下次投入游戏的最优的资产比为f=pb−qbf=\frac{pb-q}bf=bpb−q​ 当 f≤0f\leq0f≤0 时，该游戏不值得参与。 证明： 设进行 nnn 次游戏，第 000 天的资产为 C0C_0C0​，第 nnn 天的...
谈谈凯利公式
zonelza3的专栏
03-06 6048
谈谈凯利公式 一、关于凯利公式 百度上一堆介绍。这里就简要说明一下各个参数 https://zhuanlan.zhihu.com/p/23805353 式中f为你该用资产多少比例下注 b为盈亏比 p为胜率 q为亏损概率，即q=1-p 二、从筛子游戏讲起 比如骰子出现1,2,3,4,5都是不中奖，出现6中奖。那么中奖概率是1/6。然后规定按一下方式赔偿: 必须放1个筹码进去，赢了的话可以得到6个筹码，输了的话就得到0个筹码。其实这个赔率是5:1。 ​ 如果稍微提升一下赔率..
凯利公式 - Kelly formula
.
11-29 5145
凯利公式是一条可应用在投资资金和赌注的公式。应用于多次的随机赌博游戏，资金的期望增长率最高，且永远不会导致完全损失所有资金的后果。它假设赌博可无限次进行，而且没有下注上下限。f* = 现有资金应进行下次投注的比例b = 赔率p = 胜利机会q = 输的机会 （一般等于 1-p ）例如：若一个游戏有40%（p=0.40）机会胜出，赔率为2:1（b=2），这个赌客便应每次投注(2 × 0.40 -0.60)/2 = 10%的资金。
用R语言解读凯利公式
fens的博客
03-16 1352
用IT技术玩金融系列文章，将介绍如何使用IT技术，处理金融大数据。在互联网混迹多年，已经熟练掌握一些IT技术。单纯地在互联网做开发，总觉得使劲的方式不对。要想靠技术养活自己，就要把技术变现。通过“跨界”可以寻找新的机会，创造技术的壁垒。 金融是离钱最近的市场，也是变现的好渠道！今天就开始踏上“用IT技术玩金融”之旅！ 关于作者： 张丹(C...
Mr.D_速学“凯利公式”
sxs_123的博客
08-30 1680
凯利公式 投资比例=（盈利部分是本金的几倍*赢的概率-输的概率)/盈利部分是本金的几倍 （先不要看这个公式） 先来玩个游戏 赢和输的概率各50% 赢的话1变3 输的话1变0 （输光） 试想这样子的游戏，玩得输吗？期望值为正的游戏会输钱吗 现在有100块钱的本金，试问如何可以以最快的速度 增长到10万块钱。 同学1 用的方法： 定额每次从所有钱里拿出10块钱投资，基本...
凯利公式java代码
05-24
以下是凯利公式的 Java 代码实现： ```java public class KellyCriterion { /** * 计算凯利公式 * * @param winRate 胜率 * @param odds 赔率 * @return 凯利公式计算结果 */ public static double kelly(double winRate, double odds) { return (winRate * (odds + 1) - 1) / odds; } public static void main(String[] args) { double winRate = 0.6; // 胜率为60% double odds = 2.0; // 赔率为2.0 double kelly = kelly(winRate, odds); System.out.println("凯利公式计算结果：" + kelly); } } ``` 其中，`kelly` 方法接收两个参数：`winRate` 表示胜率，`odds` 表示赔率。该方法返回凯利公式的计算结果。在 `main` 方法中，我们设置胜率为 60% 、赔率为 2.0 ，然后调用 `kelly` 方法计算凯利公式的结果并输出。
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