用IT技术玩金融系列文章,将介绍如何使用IT技术,处理金融大数据。在互联网混迹多年,已经熟练掌握一些IT技术。单纯地在互联网做开发,总觉得使劲的方式不对。要想靠技术养活自己,就要把技术变现。通过“跨界”可以寻找新的机会,创造技术的壁垒。
金融是离钱最近的市场,也是变现的好渠道!今天就开始踏上“用IT技术玩金融”之旅!
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前言
久经股市的老股民,通常都会使用一种常见的交易策略,追涨杀跌交易法。追涨杀跌法,是股市操作的一个重要技巧,就是在股市上涨时买入股票,股市下跌时卖出股票。如果操作得当是很好的赢利手段,在中国股市2015年上半年的牛市中,追涨杀跌交易法就是交易神器法门。
目录
- 什么是追涨杀跌?
- 追涨杀跌的建型和实现
- 模型优化
1. 什么是追涨杀跌?
追涨杀跌是金融市场的专业术语,是金融技术派操盘的一种方式,与抄底摸顶的操作方式刚好相反。追涨杀跌的操作方法是,金融市场中在金融产品(股票,期货,外汇等)价格上涨的时候买入,以期待涨得更多,并以更高的价格卖出获利;在价格下跌的时候卖出进行止损,不管之前金融产品买入的价格是多少,都立刻卖出,以避免更大的损失。
下面以平安银行(000001)股票日K线图为例,截取2005年到2015年7月的股票数据,股价为向前复权的价格。
上图中有3条曲线,黑色线是平安银行向前复权后的每日股价,红色线为20日均线,蓝色线为60日均线。关于均线的介绍,请参考文章 两条均线打天下。图中还有一条红色的水平线虚线,是这10年的股价平均值等于7.14元。这10年间,平安银行股价起起落落,每次上涨都会持续一段时间,那么在我们可以上涨中段追入买进,在大幅下跌之前卖出,就是追涨杀跌法。
追涨
追涨通常有2种情况,短线追涨和中线追涨。以股票交易为例。
- 短线追涨:当天股价已经涨了5个点或更多,这时追进去买入,期待当天收盘涨停,等下一个交易日高价卖出,这就是短线追涨。
- 中线追涨:某只股票的股价已经上涨了一段时间,走势很强,底部上涨已经有30%或更多,这个时追进去买入,期待后势持续上涨,是中线追涨。
不论短线追涨还是中线追涨,我们追涨的理由和判断的标准都是一样的,“涨得好的股票说明走势很强,那么追强势股期待股票持续上涨”。但从另一个角度看,追涨的风险也是很大的,关键在于我们不知道它能涨到什么时候,到什么位置可能会回调,什么时候是庄家出货。所以说追涨技巧性很强,什么情况下能追,什么情况下不能追,都是很有讲究的。
杀跌
杀跌也是一门较深的操作技巧,杀得好的话既可以回避风险。如果不能进行杀跌的准确判断,则很可能会发生硬性止损,导致严重的亏损。
采取杀跌战术,必须掌握以下操作要点:
- 杀跌的重要前提是知变,就是对消息、对量能、对周边各种因素的影响有一个准确的、快速的知变过程。
- 杀跌要善于观察盘面、形态、消息、舆论等方面的细微变化,在对大盘作出准确估量的基础上,迅速作出反应就是确定卖出哪支股票,卖出多少等。
- 杀跌要善于思考大盘与目标股之问的正向、反向的相关性,及目标股的能量能等方向的关系,从中找出变动的规律。
- 当市场利好消息接踵而至时,应随时准备卖出股票。当利好出尽就会转向利空,往往消息明朗时,股价早已下跌大半,导致措手不及。
杀跌的后续操作就比较简单了,只需保持良好的心态,耐心等待见底信号后再抄底。一般只有在底部成功接回股票或换股才算成功的杀跌,否则杀跌会失去意义。应保持耐心,千万不要在股价反弹时贸然介入,否则屡买屡跌、会加大损失,应待股价反转时再介入。
追涨杀跌的技巧
要观大势,看清整个市场多空对决的优势一方是谁。
追涨杀跌的假设条件:
- 市场处于强势交易格局。强势格局赋予个股良好的运作基础;相反,如果市场处于平衡状态,就不适合进行追涨杀跌,更适合高抛低吸。
- 市场形成了鲜明并有持续性上涨能力的热点或板块效应。
追涨操作的对象:
- 市场形成鲜明的可持续性的热点时,可追涨这个热点。从理论上讲,只要把握热点板块就能获利,追涨时应重点关注龙头企业。比如:沪深300指数的成分股,就是不错的选择。
- 形成明显的上涨趋势的个股可以考虑追涨。个股突破重要的压力线,如头肩底形态的颈线位、整理箱体的箱顶位、三角形的上边眼、长期下降趋势线等,待回抽确认其突破的有效性后,可考虑追涨。
追涨杀跌的注意事项:
- 追涨时应设好止盈位和止损位,确定自己的大致盈利目标。
- 追涨杀跌应该注意频率的减少,过于频繁的操作,一旦失误增多会严重影响情绪。
- 追涨杀跌中要多一分平和的心态,少一些侥幸;多一分理性,少一分感性。
追涨杀跌的市场操作
在弱市中,短线追涨往往容易被套,因为弱市里大部分股票的行情只有一天,当天追得高了,第二天多半没有获利逃出的机会。相反,弱市中,中线追涨比较可取,能够在弱市中保持强势的股票不多,但这种强势反而可以持续。但很多时候,弱市中这样的股票反倒不敢追了。
有些人专门追涨停板,追新股开板,追次新股开板等,对于2015年上半年IPO的新股来说收获颇丰,如暴风科技,中超电缆等,其他的时候可能用这套追涨停策略就行不通了。