本文介绍了概率论中的核心概念——随机变量及其概率分布。详细阐述了离散型和连续型随机变量的概念，并分别讲解了它们的概率分布，包括概率函数、累积分布函数和概率密度函数。还列举了常见的离散型（如0-1分布、二项分布、泊松分布）和连续型（如均匀分布、指数分布、高斯分布）随机变量的概率分布类型。
1 什么是随机变量
随机变量也是一种变量，它与普通变量的区别就是随机变量有概率性，而普通变量没有概率性。
如果微积分是研究变量的数学，那么概率论与数理统计是研究随机变量的数学。
2 概率分布
概率分布，指用于表述随机变量取值的概率规律。
事件的概率表示了一次试验中某一个结果发生的可能性大小。若要全面了解试验，则必须知道试验的全部可能结果及各种可能结果发生的概率，即随机试验的概率分布。如果试验结果用变量X的取值来表示，则随机试验的概率分布就是随机变量的概率分布，即随机变量的可能取值及取得对应值的概率。根据随机变量所属类型的不同，概率分布取不同的表现形式。
2.1 离散型随机变量的概率分布
对于离散型随机变量，下表被称为离散型随机变量的“概率分布”。
概率函数：用函数的形式来表达概率。只对离散型变量有意义，也称随机变量的分布律。
P ( X = x k ) = p k k = 1 , 2 , 3 … P(X=x_k)=p_k\quad k=1,2,3 \dots P(X=xk)=pkk
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