随机变量及概率分布

本文主要包含四个部分的内容：一维随机变量及其概率分布、二维随机变量及其概率分布、条件分布、随机变量的相互独立性。

1. 一维随机变量

1.1 随机变量与分布函数

- 分布函数：
设X是一个随机变量，记

$$F(x)=P\{X<x\},x \in (- \infty, + \infty)$$

称$F(x)$为随机变量 $X$ 的分布函数。

- 性质(充要条件)：

• $F(x)$ 非降
  • $F(x)$ 取值在0-1之间
  • $F(x)$ 右连续

  • 1.2 离散型随机变量

    - 分布律/概率函数：
    设X为离散型随机哦变量，其所有可能的取值为$\\{x_1,x_2,...\\}$，则
    

    $$p_i = P\{X=x_i\}$$
    称为随机变量X的分布律/概率函数。

    - 分布函数：
    

    $$F(x)=P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x}P\{X=x_i\}=\sum_{x_i \leq x}p_i$$

    - 单点分布：
    分布律为 $P\{x=a\}=1$，称X服从单点分布，记 $X\sim \binom{a}{1}$

    - 两点分布：
    分布律为 $P(X=a_0)=1-p$，$P(X=a_1)=p$，或统一表示为 $P\{X=a_i\}=p^i(1-p)^{1-i}(i=0,1)$，其中 $0<p<1$。

    0-1分布(伯努利分布)：
    当$a_0=0,a_1=1$时的两点分布，记 $X \sim B(1,p)$

    - 二项分布：
    分布律为 $P\{X=i\}=\binom{n}{i}p^i(1-p)^{n-i},i=0,1,2,...,n$，其中 $0<p<1$ ，则称X服从参数为 $n,p$ 的二项分布，记 $X\sim B(n,p)$

    - 泊松分布：
    分布律 $P\{X=k\}=\frac{\lambda^ke^{-\lambda}}{k!},k=0,1,2,...$，其中 $\lambda>0$ 为常数，则称X服从参数为 $\lambda$ 的泊松分布。泊松分布是二项分布的极限分布。

    - 泊松定理：
    随机变量X服从二项分布 $B(n,p_n)(n=1,2,...)$，其中 $p_n$ 与 n 有关且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty}np_n=\lambda>0$，则
    

    limn→∞(nk)pkn(1−pn)n−k=λkk!e