傅里叶变换的推导

fishfuck

已于 2022-02-11 09:24:43 修改

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文章标签：数学傅立叶分析概率论机器学习

于 2022-02-10 21:36:25 首次发布

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函数 $f_L(t)$ 以 $L$ $(L > 0)$ 为周期，在区间 $[-\frac L2,\frac L2]$ 上连续（或满足迪利克雷条件），则 $f_L(t)$ 在 $[-\frac L2,\frac L2]$ 上可以展成傅里叶级数

$f_{L}(t)=\frac{a_{0}}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_{n} \cos n \omega t+b_{n} \sin n \omega t\right) \text {. }$

其中

$\begin{aligned} &\omega=\frac{2\pi}{L} \\ &a_{n}=\frac{2}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} f_{L}(t) \cos n \omega t d t . \quad n=0,1,2 \ldots \\ &b_{n}=\frac{2}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} f_{L}(t) \sin { n \omega t } d t . \quad n=1,2, \cdots \end{aligned}$

那么有

$\cos t=\frac{e^{i t}+e^{-i t}}{2}$
$\sin t=-i \frac{e^{i t}-e^{-i t}}{2}$

则
$\begin{aligned} f_{L}(t) &=\frac{a_{0}}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_{n} \cos n \omega t+b_{n} \sin n \omega t\right) \\ &=\frac{a_{0}}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_{n} \frac{e^{i n \omega t}+e^{-i n \omega t}}{2}-i b_{n} \frac{e^{i n \omega t}-e^{-i n \omega t}}{2}\right) \\ &=\frac{a_{0}}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_{n}-i b_{n}}{2} e^{i n \omega t}+\frac{a_{n}+i b_{n}}{2 i} e^{-i n \omega t}\right) \end{aligned}$

我们令
$c_{0}=\frac{a_{0}}{2}=\frac{1}{L} \int_{-\infty}^{\infty} f_{L}(t) d t$

$c_{n}=\frac{a_{n}-i b_{n}}{2}$

${c_{-n}}=\frac{a_{n}+i b_{n}}{2}$

那么有

$C_{n}=\frac{1}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} f_{L}(t) e^{-i n \omega t t} d t \quad n=0, \pm 1,\pm 2, \ldots$

则

$\begin{aligned} f_{L}(t) &=c_{0}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(c_{n} e^{i n \omega t}+c_{i n} e^{-i n \omega t}\right) \\ &=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_{n} e^{i n u t t} \\ &=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{2} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} f_{L}(\tau) e^{-i n \omega t} d \tau \right) e^{i n \omega t} \end{aligned}$

我们考虑非周期函数在区间 $[-\frac L2,\frac L2]$ 上的情况。令

$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{n} e^{ {in\omega t }}\left(-\frac{L}{2}<t<\frac{L}{2}\right). \quad*$

其中

$c_{n}=\frac{1}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} f(t) e^{-i n \omega \tau} d \tau .$

我们注意到 $(*)$ 式右端定义了一个周期为 $L$ 的函数 $f_{L_{1}}(t)=\left\{\begin{array}{l}f(t) \quad-\frac{L}{2}<t<\frac{L}{2} \\ \frac{\left.f\left(-\frac{L }{2}\right)+f(\frac{L}{2}\right)}{2} \quad t=\pm \frac{L}{2}\end{array}\right.$

令 $\rightarrow+\infty$ 则周期函数 $f_{L_{1}}(t)$ 的极限就是 $f (t)$ ，即有

$\lim _{L \rightarrow+\infty} f_{L_{1}}(t)=f(t)$

此时，对任意 $-\infty<t<+\infty$ ，有

$f(t)=\lim _{L \rightarrow+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_{n} e^{ {in\omega t. }}$

$(*)$ 式右边为 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_{n} e^{ {in\omega t. }}$ ，其中 $\omega=\frac{2 \pi}{L}$ 。

令

$g_{n}=c_{n} L=\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} f(t) e^{\frac{-in 2 \pi t} L} d t$

则

$\begin{aligned} f_{L}(t) &=\frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_{n} e^{-\frac{i n 2 \pi t}{L}} \frac{[(n+1)-n] 2\pi}{L} \\ &=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} f_{L}(\tau) e^{-i n \omega \tau} d \tau\right) e^{ {in\omega t }} \end{aligned}$

记 $\omega_{n}=\frac{n 2 \pi}{L}$ ，我们令 $\mathscr{F}\left[f(t) \right]_{L}(u)=\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} f(t) e^{-i \omega t} d t$ ，则：

$f_{L}(t)=\frac{1}{2 \pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathscr{F}[f(t)]_{L}\left(\omega_{n}\right) e^{ {i\omega n } t}\left(\omega_{n+1}-\omega_{n}\right) \text {. } \quad**$

当 $\rightarrow \infty$ 时， $\mathscr{F}[f(t)]_{L}\left(\omega\right)$ 自然趋于一个频域函数 $\mathscr{F}[f(t)](\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i \omega t} d t$ 。于是我们完成了从时域函数 $f (t)$ 到频域函数 $\mathscr{F}[f(t)]\left(\omega\right)$ 的变换。我们称 $\mathscr{F}[f(t)]\left(\omega\right)$ 为傅里叶变换。

随着 $\rightarrow \infty$ ， $\Delta \omega_{n}=w_{n+1}-w_{n} \rightarrow 0$ ，则 $(* *)$ 式可看作 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathscr{F}[f(t)](\omega) e^{i \omega t} d\omega$ 的黎曼和，因此导出