- 博客(8)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Volatility（波动率）
Random Walks and Normal Distribution一个期权交易者不仅仅需要对市场变动的方向敏感，同时还需要对市场变化的速度敏感。波动率（Volatility）就是作为一种衡量市场变化速度的指标。在相同时间的范围内，有的标的物的价格可以波动很大范围，有的几乎没有波动，那么它们的速度就自然不同了。试想，将市场中标的物的价格作为一种随机漫步（Random Walk），以一个球在...
2019-03-22 20:24:48
4427
原创 《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Theoretical Pricing Model（理论定价模型）
这节内容主要是关于理论定价模型。1、what a option trader concerns about market?在期货交易中，如果你对市场的方向足够敏感，那么就可以在它上涨前做多，在它下跌前做空；而在期权交易中，单单预测市场的方向是不够的，还需要感受市场变化的速度。如果对同一个标的物进行做多操作，当市场行情的确上涨了，那么多头期货持有者必然是获利的，而多头期权的持有者并不一定获利，...
2019-03-20 21:24:55
1703
原创 《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Option Terminology (期权术语)
这节内容主要是整理一些合约的规则与期权的术语。如果现在还看不太懂下面这张期权的各种数据，看完下面对各种术语的解释就可以看懂了。1.Types of Options （期权的种类）期权的种类有两种，一种是 call option (认购期权，也称看涨期权)，另一种是 put option（认沽期权，也称看跌期权）。call option 是可以在一个规定日期之前以一个固定的价格买入或者持有多...
2019-03-17 15:54:12
1796
1
原创 《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Financial Contracts（金融合约）
Financial Contracts（金融合约）作者一开始是通过一个故事来一步步引入期权的这个概念的。觉得这个故事作为例子特别好，故事的背景是：Jerry生活在一个小城镇上，由于父母不在以及他的很多朋友为了寻求更好的发展都已经搬离这个城镇，所以Jerry也在打算离开这里。但是近期Jerry得到消息，说是政府打算修一条高速公路穿过他的城镇，由于Jerry世代是做餐饮生意的，新建一条公路必将...
2019-03-15 16:20:43
585
原创 关于人工智能在量化领域应用的一些思考
无论是人工智能还是量化金融，接触的时间也不短了，一直想总结下自己对人工智能在量化领域的应用的一些思考。这篇博文就作为这样的一个阶段性的学习总结了。下面提到的人工智能指的是机器学习、深度学习和一些统计学模型，只是作为人工智能领域下的几个分支。虽然目前人工智能火的不行，图像识别、NLP、High NoiseGround Truth 问题Low interpretability机器学习模型可...
2019-03-12 14:40:13
1781
原创 时间序列分析之增长熵（Increment Entropy）
增长熵（Increase Entropy，IncrEn）概念ApEn主要是通过计算时间序列中子序列出现的频率（frequency）来作为衡量相似性的指标，频率越高越相似，ApEn也就越低。它的缺陷主要是由于不同参数的组合会出现不一样的结果，缺少相对一致性（relative consistency）；由于它的自匹配，导致ApEn对规律性具有一定的偏向；另外，它对数据集的长度比较敏感。SmapE...
2019-03-10 12:16:33
3599
5
原创 时间序列分析之排列熵（Permutation Entropy）
排列熵（Permutation Entropy，PeEn）概念排列熵同样和前面提到的近似熵、样本熵以及模糊熵一样，都是用于衡量时间序列复杂程度而的指标。只不过，它在计算重构子序列之间的复杂程度时，引入了排列的思想。排列熵求法1、设有长度为NNN的时间序列u(1),u(2),u(3),...,u(N)u(1),u(2),u(3),...,u(N)u(1),u(2),u(3),...,u(N)...
2019-03-06 19:50:59
31358
18
原创 时间序列分析之熵（Entropy）
熵这个概念最早是用于热力学中，毕竟这个字是火字旁，用于衡量一个系统能量的不可用程度，熵越大，能量的不可用程度就越大；越小能量的不可用程度越低。它的物理意义是体系中混乱程度或者复杂程度的度量。关于熵的应用也在不断拓展，从热力学到生物学、物理学，以及在时间序列分析上都有应用。一、近似熵（Approximate Entropy, ApEn）概念近似熵是一种用于量化时间序列的不规则性或者复杂性的度...
2019-03-02 12:31:25
18600
10
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人