利用Q-learning预测波士顿房价

由于预测房价是一个回归问题，我们可以使用Q-learning预测房价的流程如下：

1.数据加载：首先加载包含房价数据的CSV文件。可以使用pandas库进行数据加载。

2.数据预处理：对于预测房价的问题，我们需要对数据进行一些预处理，包括处理缺失值、异常值、重复值以及数据类型转换等。

3.特征工程：通过对数据进行特征提取和变换，以构建更有效的模型。这可以通过选定相关性较高的特征、删除没有太多意义的特征、特征间的组合等操作来实现。

4. 划分数据集：将数据集划分为训练集和测试集以进行模型的训练和评估。可以使用sklearn库中的train_test_split函数进行数据集的划分。

5.训练模型：构建Q-learn算法模型并进行训练。模型训练的重点是在每一步中，Q-value需要通过Q-learning算法进行更新。

6.模型评估：在测试集上进行预测并评估模型效果。可以使用均方误差（MSE）或者平均绝对误差（MAE）衡量预测结果的准确度。

7.模型优化：根据节点数设置适当的学习率，或者优化模型算法。

8.模型应用：应用模型进行实际的房价预测。可以使用模型进行新数据的预测。

下面是基于以上流程的Python代码：

# 数据加载
import pandas as pd
data = pd.read_csv('housing.csv')
 
# 数据预处理
data = data.dropna() # 删除缺失值的行
data = data.drop_duplicates() # 删除重复行
 
# 特征工程
data = data[['RM', 'LSTAT', 'PTRATIO', 'MEDV']] # 选取相关性高的特征
 
# 划分数据集
from sklearn.model_selection import train_test_split
train, test = train_test_split(data, test_size=0.2, random_state=0)
 
# 创建节点和学习率
num_nodes = 25
lr = 0.8
 
# 训练模型
import numpy as np
q_table = np.zeros((num_nodes, len(train)))
 
for i in range(len(train)):
    state = np.array([train.iloc[i, 0], train.iloc[i, 1], train.iloc[i, 2]])
    for j in range(num_nodes):
        if np.sum(q_table[j, i,:]) == 0:
            q_table[j, i, :] = np.random.uniform(-5, 0, size=(1, 2))
        else:
            q_table[j, i, :] = q_table[j, i, :] + lr * (np.dot(state, q_table[j, i, :]) - q_table[j, i, :])
 
# 测试模型
predictions = []
for i in range(len(test)):
    state = np.array([test.iloc[i, 0], test.iloc[i, 1], test.iloc[i, 2]])
    predictions.append(np.dot(state, q_table[:, i, :]).max())
 
from sklearn.metrics import mean_squared_error
mse = mean_squared_error(test['MEDV'], predictions)
print("模型评估结果：", mse)
 
# 优化模型
num_nodes = 50
lr = 0.5

q_table = np.zeros((num_nodes, len(train)))

for i in range(len(train)):
    state = np.array([train.iloc[i, 0], train.iloc[i, 1], train.iloc[i, 2]])
    for j in range(num_nodes):
        if np.sum(q_table[j, i,:]) == 0:
            q_table[j, i, :] = np.random.uniform(-5, 0, size=(1, 2))
        else:
            q_table[j, i, :] = q_table[j, i, :] + lr * (np.dot(state, q_table[j, i, :]) - q_table[j, i, :])
 
# 测试优化后的模型
predictions = []
for i in range(len(test)):
    state = np.array([test.iloc[i, 0], test.iloc[i, 1], test.iloc[i, 2]])
    predictions.append(np.dot(state, q_table[:, i, :]).max())

mse = mean_squared_error(test['MEDV'], predictions)
print("优化后的模型评估结果：", mse)

# 模型应用
new_data = pd.DataFrame({'RM': [6.5], 'LSTAT': [12], 'PTRATIO': [20]})
new_state = np.array([new_data.iloc[0, 0], new_data.iloc[0, 1], new_data.iloc[0, 2]])
new_prediction = np.dot(new_state, q_table[:, 0, :]).max()
print("预测结果:", new_prediction)