协方差矩阵与马氏距离

首先，应区分协方差与协方差矩阵，协方差矩阵中用到了协方差。

2*2协方差矩阵定义：C=c11   c12

                                       c21   c22

c11=E(ε-Eε)^2=Dε=σ1^2;E定义为期望，D定义为方差，σ1,σ2为标准差,(ε,η)为二元变量

c22=E(η-Eη)^2=Dη=σ2^2；

c12=c21=E(ε-Eε)(η-Eη)=ρ*sqrt(Dε)*sqrt(Dη)=ρ*σ1*σ2;ρ是协方差

令2*2矩阵A=  σ2^2           -ρ*σ1*σ2       ，C逆=A*1/[σ1^2*σ2^2(1-ρ*ρ)]；C逆是协方差矩阵的逆

                       -ρ*σ1*σ2      σ1^2

二元正态分布的密度函数φ（x1,x2）=exp(...)*1/[2*PI*σ1*σ2*sqrt(1-ρ*ρ)]

...=-[(x1-u1)^2/σ1^2-2*ρ*(x1-u1)(x2-u2)/(σ1*σ2)+(x2-u2)^2/σ2^2]*1/[2*(1-ρ*ρ)];

u1,u2为期望值；u1=Eε，u2=Eη

令X-U= x1-u1;注意x1-u1与E(x1-u1)的区别,(x1-u1)^2与E(x1-u1)^2的区别

            x2-u2

则...=(X-U)的转置*C逆*(X-U)*（-1/2）

马氏距离定义是：一点和高斯（正态）分布中心之间的向量距离。表达式为

distance=sqrt（(X-U)的转置*C逆*(X-U)）

我认为的马氏距离是什么？很像中国人的人情关系（相关性，正态分布就是相关性分布）描述，陌生人（无血缘关系）在跟前，不亲（远）；姑姑（有血缘关系）在2000公里外深圳，亲（近）。实质大家都在经纬（坐标系）上散落，只有相关和不相关。

有没有想到这是一个很好的分类器？

                                      2019.03.05.09：57    刘刚（有光）ganggangwa  ganggangwawa

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