集成学习_GBDT_XGBoost

1.集成学习(Ensemble Learning)

集成学习就是将多个弱分类器组合成为一个强分类器。比起几千年才出一个的力能扛鼎的项羽来说，我们找十几个匹夫把鼎抬过去会更简单一些。这就是集成学习的思想，允许单个模型缺陷的存在，使用多个模型的组合去消除掉单个模型的这种缺陷，达到更理想的结果。
所以我们需要思考两个问题：
1.在这种集成思想下，如何训练单个模型。
2.使用怎样的方式将多个模型组合起来。
围绕上面的两个问题，下面我们介绍一下常用的几种集成学习的套路。

1.1 Bagging(bootstrap aggregating)

bootstrap:也称为自助法，是一种有放回的采样方式。bagging模型是一种并行的集成方法，即所有的模型是可以并行训练的。
随机森林(random decision forests):这个名字本身就已经告诉了我们随机森林是什么，由多棵决策树组成的森林。并且每棵树的训练数据使用bootstrap随机生成，树分裂的过程中使用的特征也是bootstrap随机生成的。
最后bagging输出的结果：如果是分类的话，就多个模型进行投票选出最优解。如果是回归的话，就将多个模型产生的结果求平均数。

1.2. Boosting

Boosting是一种序列化集成方法，即前面的模型训练完成之后才可以进行后面模型的训练。跟bagging随机生成待选特征和训练集数据，以差异化弱分类器不同的是。Boosting通过改变不同样本的权重，来实现差异化。具体的思想就是，每一轮训练的时候增加上一轮分错数据的权重，减小上一轮分对数据的权重。对于准确率高的模型赋予较高的权重，准确率低的模型赋予较低的权重。
Adaboost:
下面我们讨论Boosting思想的一种具体的实现-Adaboost。
因为Adaboost是一种boosting的算法，所以我们这里主要考虑两个问题：1.样本权重如何确定 2.学习器的权重如何确定。
权重错误率：错误数据的权重和/所有数据的权重和
误差率:ek为t时刻模型的总体误差率

定义中间变量

更新t+1轮权重W的方式：

更新模型权重α的方式： α=ln(Δt)
Adaboost流程：
1.初始化第一轮的数据权重w=1/n
2.训练是的权重错误率最小的模型g(t)
3.更新t+1时刻的w权重，训练g(t+1),计算模型权重α。
4.训练完成后，对所有的学习器加权求和得到最终的结果。

1.3 Stacking

Stacking的思想就是训练多个模型，然后将多个模型的输出作为输入，训练一个新的模型。使用该模型进行最终的预测。跟前面两种思想不一样的是，stacking可以是不同的模型的堆叠，这些模型并不需要使用同一种算法。

2.GBDT 梯度提升决策树

GBDT使用残差拟合的方式来构建CART树，传统的梯度下降是直接对参数求导，使得参数沿着梯度的放下调节，最终使得损失最小。而GBDT是直接对函数F(x)进行求导，因为最终需要得到的是一系列的F(x)。
残差的计算公式是y-F(x)
然后以t时刻的残差作为y,来训练t+1时刻的模型。
二分类：
GBDT天然的适合与回归问题，如果进行分类问题，我们的思路和逻辑回归一样。拟合预测结果的对数几率，公式如下：

使用上面的残差来拟合一棵新的回归树；
最后将所有的学习器组合起来得到最终的学习器F(x);
多分类
多分类时候的思想和逻辑回归多分类一致，可以看到下面的公式类似于softmax公式，使用当前学习器的对数概率除以所有的学习器概率之和。

特征选择
我们还可以使用GBDT来进行新特征的构造。
其中特征的重要程度是特征在每棵树中的重要程度的平均值。
特征在每棵树中的重要程度是其在该树中的收益之和。
如下图所示，我们先构造了一颗GBDT树，然后输入样本x,假设其在第一棵树中落入节点二，第二棵树中落入节点一，那么使用所有的叶子节点构造的新的特征向量为[0,1,0,1,0],其中向量长度为所有树中的叶子节点的数量，向量中该节点所在的叶子节点位置为1，其它的位置为0。
然后可以把新的特征和原始特征组合在一起进行模型的训练，往往能够很好的提升模型的准确度。

3.XGBoost

XGBoost是GBDT思想在工程上的一种实现，那我们就基于上面GBDT来谈谈XGBoost都做了哪些不同的事情。这样也就了解了SGBoost。

3.1目标函数

传统的GBDT启发式的生成树，每一步都选择对于当前收益最大的特征和切分点作为分裂的条件。但是XGBoost使用目标式的生成一棵树，也就是首先定义一个目标函数，然后不断的优化这个目标函数使得整体的损失最小。
下面的公式就是目标函数的定义，由两部分组成：第一部分是损失项，代表了模型的准确性；第二部分是惩罚项，表示出模型的复杂程度。

由GBDT我们知道，整体优化的过程与传统的SGD不同。因为SGD是对数值进行求导，而我们是对函数本身求导。如下所示，每一次优化我们都新加一个f(xi)来拟合上一次的残差。

使用泰勒二阶展开来近似我们的目标函数，下图所示其中gi表示一阶导数，hi表示二阶导数。对于t时刻来说，前t-1时刻的树不会再变化，所以其复杂度也不会再变化，我们将其看做是常数项constant。所以t时刻的目标函数就是：损失 + 一阶导 + 二阶导 + t时刻的复杂度 +常数项；

对于上面的式子我们将所有的常数项去掉，就得到了目标函数最终简化的形式。注意，上式中第一项的损失是对t-1时刻所求的，对于t时刻来说它是不变的，也可以作为常数项去掉。

接着上面的公式我们进一步来简化一下目标函数，首先我们考虑一下如何定义一棵树，也就是目标函数中第一部分。当给定一个输入x的时候，树会找到x的位置，并且输出x的权重。这就是一个数的两部分，树的结构，叶子节点的值。那么用一个数组q表示树的结构,用w表示对应位置的权重。如下图所示，q(x)代表x在树中的下标信息，w表示x对应的权重。这样Ft(x) = wq(x)

下俩定义树的复杂度，由两部分组成：1.叶子节点的数量T 2.叶子节点权重的二范数

将上面对于树的定义以及复杂度的定义带入到简化后的目标函数中，我们得到下面的式子。我们简单的介绍一下，其中Ij表示某个叶子节点中的所有的节点，由之前我们定义F(x) = wq(x)，再加上对于复杂度Ω的定义就有了下面的第二行。第二行的n表示对所有样本加和，也可以表示为所有叶子节点中的节点的加和，因为每一条样本肯定会落到某个叶子节点中。这样就将前面的损失和后面的复杂度求和统一在了T的范围，然后我们对于公共的部分进行合并就得到了第三行。

下面的推算是一个从特性到共性的过程，首先对于有两个参数G、H的式子得到x最小时为-G/H,此时式子的最小值为-1/2*G^2/H;然后将一阶导的和定义为G,二阶导的和定义为H;使用前面我们得到的规律就得到了参数w的最小值，以及目标函数的最小值。这是一个比较巧妙的过程。

下面来看一下我们整体的树的结构

3.2 定义树的结构

树结构的生成其实和GBDT差不多，贪婪式的寻找下一个用来分裂的特征，遍历这个特征中可以用来分割的点，选择使得目标收益最大的特征和切分点。
关于收益的计算，如下图所示，使用分裂后目标函数的值减去分裂之前的值，就是其对应的收益。

3.3 XGBoost和GBDT的区别

1.GBDT使用cart作为基学习器，XGBoost支持线性分类器
2.GBDT使用泰勒一阶展开近似目标函数，XGBoost使用泰勒二阶展开近似目标函数。
3.XGBoost中加入了正则项，考虑到了树的复杂度。
4.XGBoost会进行列的抽样。
5.XGBoost可以自动处理缺失值。

4.总结

本文中我们总结了集成学习的知识点，以及一些常用的继承学习的方法。包括Bagging思想的随机森林，使用Bosting思想的GBDT和XGBoost。基本的思想都是使用多个弱学习器组合成为一个强学习器，提高模型的整体性能。

5.look me up

莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。
料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。
《定风波

【七代小丑/踩点/混剪/高燃】前方高能！欢乐与惊悚的踩点视觉盛宴！希斯莱杰诞辰40周年纪念。