线性时间序列分析（二）
- 平稳性检验
AR模型时间序列平稳性条件：所有特征根（特征方程所有解的倒数）的模都小于1，即特征方程所有解的模都大于1。 - AR模型阶数p的确定
一般有两种方法确定：一是利用偏相关函数（PACF），另一种是用某个信息准则。
re=szindex[,3]
re1=as.numeric(szindex r e t u r n ) m 1 = a r ( r e 1 , m e t h o d = " m l e " ) m 1 return) m1=ar(re1,method = "mle") m1 return)m1=ar(re1,method="mle")m1order %确定AR模型阶数
m1$aic %以AIC准则进行判断，选择p阶使得AIC最小
3.模型的检验
如果模型是充分的，则其残差序列应该是白噪声。
（45页存疑！）
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