统计学习--最大似然和贝叶斯估计的联系

最新推荐文章于 2024-06-05 07:58:12 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 贝叶斯估计 最大似然估计 正态分布 伯努利分布 Beta分布
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概率和统计的区别

概率是已知模型和参数，推数据；统计是已知数据，推模型和参数

最大似然估计为点估计：

利用数据样本信息 

在参数Theta下数据集X发生的概率最大

贝叶斯估计为分布估计：

利用数据样本信息和先验知识

也即是在数据集X发生的情况下，哪一个参数yi发生的概率最大，称为后验概率，测试结果下，结果是真实的概率

一个较好的例子

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极大似然估计(MLE)与贝叶斯估计(Bayes Estimation)简介
AI天才研究院
08-17 1384
作者：禅与计算机程序设计艺术 1.简介 在本文中，我将会对极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation，缩写为MLE）与贝叶斯估计（Bayesian estimation，缩写为BE）进行简单的介绍，并通过一个具体案例来展示其区别与联系。 这两者都是统计学的一个
极大似然估计与贝叶斯估计
Jim_Liu
10-11 4万+
序言本序言是对整体思想进行的一个概括。若没有任何了解，可以先跳过，最后回来看看；若已有了解，可以作为指导思想。 极大似然估计与贝叶斯估计是统计中两种对模型的参数确定的方法，两种参数估计方法使用不同的思想。前者来自于频率派，认为参数是固定的，我们要做的事情就是根据已经掌握的数据来估计这个参数；而后者属于贝叶斯派，认为参数也是服从某种概率分布的，已有的数据只是在这种参数的分布下产生的。所以，直观理解上
最大似然估计，最大后验估计，贝叶斯估计联系与区别
David's Tweet
05-29 419
参考文献： 1.https://blog.csdn.net/baimafujinji/article/details/51374202 2.https://blog.csdn.net/yt71656/article/details/42585873 3.https://www.jiqizhixin.com/articles/2018-01-09-6 4.ht...
机器学习---最大似然估计和贝叶斯参数估计
weixin_43961909的博客
11-23 2668
最大似然估计将参数看作是确定的量，只是其值是未知!通过最大化所观察的样本概率得到最优的。贝叶斯方法把参数当成服从某种先验概率分布的随机变量，对样本进行观测的过程，就是把先验概。率密度转化成为后验概率密度，使得对于每个新样本，后验概率密度函数在待估参数的真实值附近。如果可以将类条件密度参数化，则可以显著降低难度。在以下条件下我们可以设计一个可选择的分类器。在参数估计完后，两种方法都用后验概率。)，用两个参数表示，这样就。贝叶斯框架下的数据收集，的正态性，P(x | w。但是方法本质是不同的。
极大似然估计和贝叶斯估计
然后就去远行
08-07 477
极大似然估计和贝叶斯估计 在掷硬币实验中估计出现正面向上的概率为θ\thetaθ，通过一系列的实验就可以得到n个观测结果，把每个观测结果都用一个随机变量xix_ixi​进行表示，如果抛掷的硬币正面向上则记为1，反面向上则记为0。其表示形式为：xi={1，正面向上0，反面向上x_i=\left\{\begin{matrix} 1，正面向上\\ 0，反面向上 \end{matrix}\right.xi​={1，正面向上0，反面向上​ 因此，随机变量xix_ixi​属于二项分布，以θ\thetaθ的概率取值为1
图像dct变换matlab代码-statistical-learning-image-classification:最大似然估计，贝叶斯决策规
05-20
图像dct变换matlab代码...1.最大似然估计 1.1类条件和边际分布 这两个类别是前景（猎豹）和背景（草）。 [x = x1，x2，...，xm]是特征矩阵X中的m个特征，其中每个m是特征的数量并且等于64。每个x是样本的锯齿形和dct
最大似然估计与贝叶斯估计
一个菜鸟
07-29 1850
在这两种估计中，都是假设样本概率密度函数形式已知，需要估计的是是概率密度函数中的参数。虽然使用贝叶斯方法和最大似然估计的结果很相似，但这两个方法在本质上有很大的不同。在最大似然估计方法中，我们把需要估计的参数向量看作是一个确定而未知的参数。而在贝叶斯学习方法中，我们把参数向量看成
机器学习数学基础-最大似然估计与贝叶斯法则
林学森的技术专栏
04-22 537
1.最大似然估计(MLE) 最大似然估计(maximum likelihood estimation)，又被译为极大似然估计或者最大概似估计等，是由德国数学家Gauss于1821年提出，并由英国统计学家和生物进化学家R.A. Fisher发展壮大的一种求估计的手段。 假设似然函数定义如下： 其中fD代表的是事件的概率分布的密度函数，表示分布参数。如果我们可以找到一个使得似然函数的取值达到最大，那么它就被称为的最大似然估计。 下面援引wikipedia上的一个范例。假设有三种类型的硬币放在盒子里.
最大似然估计与贝叶斯估计的区别
Lynn_0909的博客
07-09 1205
为什么要有参数估计 举个很简单的实际例子，我们国家每隔一段时间需要进行人口普查，但是因为我国国土面积太大，人口太多，不太可能真正挨个人口进行统计，所以可以统计部分人口样本，然后根据这部分样本的参数去描述人口的总体分布情况。那为什么我们可以这么干？因为我们对整体分布的形式是知晓的，比如我们知道全国人民的身高体重服从正态分布，这样我们只需要取得部分样本的数据，然后估计正态分布的均值与方差即可。否则，我...
（转）极大似然估计和贝叶斯估计
FaaronZheng的专栏
04-14 763
转载于http://blog.sciencenet.cn/blog-520608-703219.html极大似然估计和贝叶斯估计分别代表了频率派和贝叶斯派的观点。频率派认为，参数是客观存在的，只是未知而矣。因此，频率派最关心极大似然函数，只要参数求出来了，给定自变量X，Y也就固定了，极大似然估计如下所示: 相反的，贝叶斯派认为参数也是随机的，和一般随机变量没有本质区别，正是因为参数不能固定，当
最大似然估计vs贝叶斯估计
最新发布
u013600306的博客
06-05 462
概率密度估计中的贝叶斯学习，其目的是从有限样本估计总体分布。然后以后验概率密度作为概率密度，计算未知参数的概率密度函数的数学期望，作为总体估计。最大似然参数估计和贝叶斯参数估计的区别在于最大似然估计认为参数是确定性的量，而贝叶斯估计认为参数是随机变量。统计学中的贝叶斯参数估计是，计算估计值和真实值偏差的数学期望。最小均方估计实际上实际计算以后验概率为概率的参数的均值，而最大后验概率是后验概率的峰值对应的参数。线性最小均方估计和最小二乘估计的区别本质在于前者是期望风险最小化，后者是经验风险最小化。
极大似然估计（MLE）、贝叶斯估计（BE）和极大后验概率估计（MAP）的对比
june_young_fan的博客
10-23 1062
前言 目前正在学习统计学习方法，但是书籍里面的概念太过于抽象，索性去网上收集了各位网友给出的合理解释，同时在此记录，方便更多的同学一起来学习探讨！ 这篇文章重点给大家介绍极大似然估计、贝叶斯估计以及极大后验概率估计之间的联系和区别。 SNACKS 那么在正式介绍这些概念之前，先简单给大家介绍几个前置知识点： 概率和统计，两者研究的问题相同吗？ 概率（probabilty）和统计（statistic...
机器学习之最大似然估计与贝叶斯估计
fhao2017的博客
12-28 363
参考链接：http://blog.csdn.net/feilong_csdn/article/details/61633180 http://blog.csdn.net/sunshine_in_moon/article/details/46430751 使用贝叶斯估计计算参数比较困难，所以简化为最大后验估计。  最大后验估计(MAP)： http://www.cnblog
详解最大似然估计（MLE）、最大后验概率估计（MAP），以及贝叶斯公式的理解
热门推荐
nebulaf91的博客
05-31 32万+
声明：本文为原创文章，发表于nebulaf91的csdn博客。欢迎转载，但请务必保留本信息，注明文章出处。 本文作者: nebulaf91 本文原始地址：最大似然估计（Maximum likelihood estimation, 简称MLE）和最大后验概率估计（Maximum a posteriori estimation, 简称MAP）是很常用的两种参数估计方法，如果不理解这两种方法的思路，很
机器学习算法（1）——贝叶斯估计与极大似然估计与EM算法之间的联系
知识搬运工的博客
01-12 1591
极大似然估计 在讲解极大似然估计前，需要先介绍贝叶斯分类： 贝叶斯决策： 首先来看贝叶斯分类，经典的贝叶斯公式： 其中：p(w)为先验概率，表示每种类别分布的概率；是条件概率，表示在某种类别前提下，某件事发生的概率；而为后验...
贝叶斯估计和极大似然估计的区别
qq_16236875的博客
09-10 2343
1 如何求类条件概率密度： 贝叶斯决策中关键便在于知道后验概率，那么问题便在于求解类条件概率密度。答案便是将类条件概率密度进行参数化。 2 最大似然估计和贝叶斯估计参数估计 鉴于类条件概率密度难求，我们将其进行参数化，这样我们遍只需要对参数进行求解就行了，问题难度将大大降低。 比如我们假设类条件概率密度p(x|w) 是一个多元正太分布，那么我们就可以把问题从估计完全未知的概率目的p(x|w)...
NLP面试-最大似然估计与贝叶斯估计的区别
yanqianglifei的专栏
08-20 893
1 相关理论 1.1 全概率公式 全概率公式为概率论中的重要公式，它将对一复杂事件A的概率求解问题转化为了在不同情况下发生的简单事件的概率的求和问题。 如果事件B1、B2、B3…Bn 构成一个完备事件组，即它们两两互不相容，其和为全集；并且P（Bi)大于0，则对任一事件A有 特别地，对于任意两随机事件A和B，有如下成立： 1...
贝叶斯思想以及与最大似然估计，最大后验估计的区别
03-16
机器学习的核心思想是从过往的经验中学习出规则，从而对新的事物进行预测。对于监督学习来说，有用的样本数目越多，训练越准确。主要是各种模型+算法 ，最终得到一个最优解。最大似然，最大后验估计都是给定模型参数后，得到样本集的概率的方法。
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