量化交易软件策略——技术指标和数字滤波器

最新推荐文章于 2024-10-06 08:39:05 发布

赫兹期货量化软件

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文章标签：网络大数据 javascript 人工智能

本文链接：https://blog.csdn.net/herzqt/article/details/131961291

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简介

多年以来，代码库积累了大量的指标。其中许多指标都是在其他指标的基础上稍作修改。在对图表上的指标经过若干小时的目视比较后，我们禁不住要问：“有没有可能找到更客观和更有效的比较方式？”事实上这是可能的。我们应该承认，指标就是数字滤波器。让我们转向维基百科。

过滤器（化学），一种设计用于物理阻隔某些物体或物质而让其他物体或物质通过的装置（通常为膜或层）。

您是否同意指标可阻隔一些“不必要”的对象并专注于关键对象？现在，让我们来看看什么是数字滤波器。

在电子学、计算机科学和数学中，数字滤波器是在一个取样、离散时间信号上执行数学操作以减少或加强该信号某些方面的系统。

换言之，数字滤波器是一个处理离散信号的过滤器。我们可以将终端上看到的价格视为离散信号，因为它们的值不是连续记录而是在某段时间上记录的。例如，H1 图表上每一小时记录一次价格值，而 M5 上每 5 分钟记录一次。许多指标可被视为线性滤波器。赫兹量化在本文中讨论的正是这种指标类型。

现在，当我们处理数字滤波器时，我们来研究一下理论以定义哪些参数需要比较。

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1. 频率和周期

首先我要说明一点，任何曲线可以表示为正弦波的总和。

振动周期是经由相同的位置并在相同方向上的波体的两个连续的通过之间的时间间隔。这个值是频率的倒数。

这一定义通过使用正弦波来理解最为容易。让我们考虑 10 个计数的周期。为简单起见，我们将以柱为单位执行计算。

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图 1. 采样周期信号

赫兹量化可以看到，线条在 10 个计数内完成整个周期，而第 11 个柱是新的周期的第一个点。

什么是正弦波的频率？在定义的表述中，周期是一个与频率成倒数的值。那么，如果周期等于 10（柱），频率将为 1/10=0.1（1/柱）。

在物理学中，周期 (T) 以秒 (s) 计算，而频率 (f) 以赫兹 (Hz) 计算。如果我们使用分钟时间框架，则 T=60*10=600 秒，而 f=1/Т=1/600=0.001667 Hz。赫兹和秒在模拟滤波器中最为常用。在数字滤波器中，通常使用计数（我们使用柱的方式）。如果有需要，将它们与必要的秒数相乘。

您可能想知道，这和正弦波有什么关系？正弦波是说明滤波器进入频率和物理意义所必须的，因为这个概念用于相应的工作中。现在，让我们使用 7 个周期从 10 到 70、步进为 10 个柱的正弦波代替之前的 1 个正弦波。图 2 中上方子窗口中的柱用作目测计数数量的指引。