股票量化交易软件：网格和马丁格尔它们是什么？如何使用它们？

介绍

在本文中，我将使用数学和编程来深入研究这些策略，并评估它们的盈利能力。这篇文章同时包含了数学和实践部分。在数学部分，我将提供用于计算策略预期收益的公式和许多交易者未考虑的其他重要参数。在实践部分，我将开发一个简单的网格和马丁格尔的EA交易，并比较方程与实际情况。这篇文章对初学者特别有用，因为这些策略通常是他们最先遇到的。盲目地相信它们可能会导致失望和浪费时间，就像我在过去发生的那样。如果我不懂数学，也许我还会相信它们。但如果你正确看待这些策略，它们仍然有其道理。这就是我要证明的。

这两种策略有什么共同点？

要了解这两种策略的流行程度，我们应该看看所有外汇新手都想要什么。大多数新手交易者都是数学家和梦想家，他们认为自己的智力可以帮助自己迅速而轻松地致富。我曾经也是这样一个梦想家。这两种策略都以图形的形式出现，在策略测试器中不断上升。在报价历史的许多部分上，测试人员甚至可以在没有任何过滤器的情况下显示类似圣杯的结果。在任何领域的活动和任何业务，都有一个危险，更了解实情的人能够通过你的付出而使自己更加富有。外汇交易也不例外。外汇有很多这样的欺骗行为，这两种策略是最具说明性和流行的证据。当你第一次使用这些策略时，你会发现它们适用于所有具有难以置信的利润因子和预期收益的货币对，甚至可以应对任何点差，所以这个算法似乎已经超越了市场。这是因为它们建立在纯粹的数学基础上，没有逻辑。即使过了这么多年，我还是想找到一种算法，让我无论价格走向如何都能获得利润。数学家一般都是有趣的人，他们能够用正确的方程式证明任何事情，不管这在现实中是否正确。)) 一般来说，这两种策略利用盈亏平衡的假象来说服您使用它们。它们都适用于任何货币对和任何时期，或者更确切地说，制造一种假象，让你相信它们的简单性和效率。钻研这些策略，你迟早会意识到你什么都不知道。) 然而，这一阶段是必要的，因为这是开始理性思考和了解市场的真实性质以及你真正需要使用什么策略的唯一途径。

网格及其基本方程

创建订单网格的目的是在任何市场上盈利。不管是下跌还是上涨，如果市场有一个清晰可见的波动，那么根据这个想法，网格都会使用一个聪明的订单打开系统打开订单，这样总的来说，这些订单在某个时候获得了足够的利润，可以一次关闭所有订单。让我在下面的图片中展示这一点：

这里我分别展示了上涨和下跌市场的两种选择。根据网格策略，无论我们得到哪种选择，我们都应该赢。那些使用网格的人总是使用挂单，因为它们是以最好的价格触发的。这是真的，但我相信市场订单也不会更糟，只要你能在入场时控制点差和滑点。另外，你可以稍微推迟入场。不过，在这种策略下，限价订单效果更好。我们有一个相对于下订单而言的出发点，在这一点之上，赫兹量化交易软件用“s”步长设置买入挂单，而在它之下，我们设置卖出挂单。如果价格达到它们，它们就变成市场订单。该图像根据特定的价格情况显示未结订单。在这里显示限价单是没有意义的，因为它们一直保持在同一水平上无限地上下波动。只有未结的实际订单对我们来说才是重要的，因为它们的利润或亏损分别加起来等于总利润或亏损。为了保证利润，有些订单应该比其他订单大K倍，即我们应该提供K=a/d，其中K>=K0。当达到K0时，所有网格订单的总利润超过零阈值。对于MetaTrader 4，我们还可以用同样简单的方式计算头寸或订单的当前利润。否则，我们将得到一种情况，当价格立即向某个方向移动，我们获取利润后，价格移动“n”点向上或向下。严格地说，这个比率可以计算，但可以很容易地手动选择。可能的计算如下：

• Nl=d/s - 1
• NP=(a+d)/s -1
• Pr=Sum(1,NP)(s*i)=(s+s*NP)*Np/2
• Ls=Sum(1,Nl)(s*j+ s*NP)=(s+s*Nl)*Nl/2+s*NP^2

把所有订单的损失或利润加起来，赫兹量化交易软件可以看出这些总和是算术级数。有一个方程描述算术级数的和（使用它的第一项和最后一项），它在这里被应用。

考虑到Pr Ls=0，求解该方程得到“a”，从而可以计算K0=a/d。此外，利用这些方程可以定义可以打开买入和卖出仓位的交易周期的利润因素以及预期收益。

• Prf=Pr/Ls 
• M=(Pr-Ls)/(Np+Nl)

这些方程计算的是某个交易周期的利润系数和预期收益，而不是整个图表。如果我们的图表在周期的终点结束，利润因素将是正的。一个周期是一个独立的网格。建立网格，尽可能地使用，仓位被关闭而一个新的网格建立起来，如果存款无限，这也是一个无尽的过程。这就是它在余额曲线上的大致形状：

在这里，我提供了一个网格机器人余额图的简化表示。有几个周期，存款能够支撑住，而图表会上升。但这不可避免地以一个循环结束，即存款不足，我们所有可见的利润都归经纪商所有。在数学方面，这被认为是一个未完成的循环。未完成的周期总是无利可图的，它的损失会覆盖在工作到最后的周期中赚取的所有利润。由于继续网格所需的订单量不足，周期也可能未完成。所有经纪商都对终端或特定货币对中同时打开的订单数量施加限制，网格不能无限期地构建。即使我们假设我们能够做到这一点，我们最终还是会得到上述结果。在文章的最后，我将从数学的角度简要解释为什么会发生这种情况。

马丁格尔和它的基本方程

就像网格一样，马丁格尔背后的想法也是不管市场走向如何都要赢。它是建立在同样的对永恒利润的幻想之上。如果我们打开一个订单，结果是获利的，赫兹量化软件就简单地再交易。一旦出现亏损，我们就将下一订单的手数相对于亏损头寸增加n倍。如果我们的订单是获利的，我们只需关闭它，并把手数重置为初始值。如果订单再次亏损，则重复上一步，同时相对于周期内所有失败头寸的手数总和增加手数“n”倍。重复，直到我们再次达成一笔可以获利的交易。周期中的最后一笔交易总是有利可图的，它的利润总是弥补失去交易的损失。这就是图如何开始由循环组成。假设图以最后一个循环结束，我们得到一个正的期望值和利润因子。如何以及在何处开立这些订单并不重要。最好，这些订单应该有固定的利润和损失，或只是在固定的止损水平关闭。下面是马丁格尔机器人余额图的样子：

正如我们所看到的，它非常类似于网格余额图，因为马丁格尔是循环工作的，就像网格一样。唯一的区别是，它总是打开一个订单，然后等到关闭后再打开下一个订单。就像在网格的情况下一样，存款迟早会不足以完成周期，所有订单都会关闭，存款也会消失。为确保盈利周期，上一笔交易的利润应弥补上一笔交易的亏损：

• Nl
• Np=1
• Pr=L[Nl+Np]*TP[Nl+Np]*TickSize
• Ls=Sum(1,Nl)(L[i]*SL[i])*TickSize

这里的利润是以你的帐户货币单位计算的，而不是以点数计算的，因为系统处理的是大量的数据。特定订单的手数是使用递归计算的：

• L[1]=StartLot
• for(2,Nl) L[i]=(K*Sum(1,i-1)(L[j]*SL[j]))/TP[i]

其中“K”是周期所需的利润系数。点差、佣金和隔夜息在这里没有考虑，但我认为这并不重要。如果需要的话，可以很容易地修改方程，尽管我看不出这有什么意义。马丁格尔方程类似于网格方程。SL和TP是订单获得的亏损和期望利润。我们可以通过求解以下简单方程得到定义：K=(L[i]* TP[i])/Sum(1,i-1)(L[j]*SL[j]).