如何用TensorFlow预测时间序列：TFTS库详细教程

前言

如何用TensorFlow结合LSTM来做时间序列预测其实是一个很老的话题，然而却一直没有得到比较好的解决。如果在Github上搜索“tensorflow time series”，会发现star数最高的tgjeon/TensorFlow-Tutorials-for-Time-Series已经和TF 1.0版本不兼容了，并且其他的项目使用的方法也各有不同，比较混乱。

在刚刚发布的TensorFlow 1.3版本中，引入了一个TensorFlow Time Series模块（源码地址为：tensorflow/tensorflow，以下简称为TFTS）。TFTS专门设计了一套针对时间序列预测问题的API，目前提供AR、Anomaly Mixture AR、LSTM三种预测模型。

由于是刚刚发布的库，文档还是比较缺乏的，我通过研究源码，大体搞清楚了这个库的设计逻辑和使用方法，这篇文章是一篇教程帖，会详细的介绍TFTS库的以下几个功能：

• 读入时间序列数据（分为从numpy数组和csv文件两种方式）
• 用AR模型对时间序列进行预测
• 用LSTM模型对时间序列进行预测（包含单变量和多变量）

先上效果图，使用AR模型预测的效果如下图所示，蓝色线是训练数据，绿色为模型拟合数据，红色线为预测值：

使用LSTM进行单变量时间序列预测：

使用LSTM进行多变量时间序列预测（每一条线代表一个变量）：

文中涉及的所有代码已经保存在Github上了，地址是：hzy46/TensorFlow-Time-Series-Examples，以下提到的所有代码和文件都是相对于这个项目的根目录来说的。

时间序列问题的一般形式

一般地，时间序列数据可以看做由两部分组成：观察的时间点和观察到的值。以商品价格为例，某年一月的价格为120元，二月的价格为130元，三月的价格为135元，四月的价格为132元。那么观察的时间点可以看做是1,2,3,4，而在各时间点上观察到的数据的值为120,130,135,132。

从Numpy数组中读入时间序列数据

如何将这样的时间序列数据读入进来？TFTS库中提供了两个方便的读取器NumpyReader和CSVReader。前者用于从Numpy数组中读入数据，后者则可以从CSV文件中读取数据。

我们利用np.sin，生成一个实验用的时间序列数据，这个时间序列数据实际上就是在正弦曲线上加上了上升的趋势和一些随机的噪声：

# coding: utf-8
from __future__ import print_function
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('agg')
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf
from tensorflow.contrib.timeseries.python.timeseries import NumpyReader

x = np.array(range(1000))
noise = np.random.uniform(-0.2, 0.2, 1000)
y = np.sin(np.pi * x / 100) + x / 200. + noise
plt.plot(x, y)
plt.savefig('timeseries_y.jpg')

如图：

横坐标对应变量“x”，纵坐标对应变量“y”，它们就是我们之前提到过的“观察的时间点”以及“观察到的值”。TFTS读入x和y的方式非常简单，请看下面的代码：

data = {
   tf.contrib.timeseries.TrainEvalFeatures.TIMES: x,
   tf.contrib.timeseries.TrainEvalFeatures.VALUES: y,
}

reader = NumpyReader(data)

我们首先把x和y变成python中的词典（变量data）。变量data中的键值tf.contrib.timeseries.TrainEvalFeatures.TIMES实际就是一个字符串“times”，而tf.contrib.timeseries.TrainEvalFeatures.VALUES就是字符串”values”。所以上面的定义直接写成“data = {‘times’:x, ‘values’:y}”也是可以的。写成比较复杂的形式是为了和源码中的写法保持一致。

得到的reader有一个read_full()方法，它的返回值就是时间序列对应的Tensor，我们可以用下面的代码试验一下：

with tf.Session() as sess:
    full_data = reader