读书笔记：Poisson 过程 {N(t), t≥0} 的数字特征

【Poisson 过程 {N(t), t≥0} 的数字特征】

$\bullet E[N(t)-N(s)]=D[N(t)-N(s)]=\lambda (t-s)$

$\circ E[N(t)]=\lambda t=D[N(t)],（此结论由上式中，当s=0时，N(s)=N(0)=0推出）$

∙   自 相 关 函 数 ： E [ N ( t ) N ( s ) ] = E { N ( s ) [ N ( t ) − N ( s ) + N ( s ) ] } \bullet\ 自相关函数：E[N(t)N(s)]=E\{N(s)[N(t)-N(s)+N(s)]\} ∙ 自相关函数：E[N(t)N(s)]=E{N(s)[N(t)−N(s)+N(s)]}

= E { [ N ( s ) − N ( 0 ) ] [ N ( t ) − N ( s ) ] } + E [ N ( s ) ] 2 =E\{[N(s)-N(0)][N(t)-N(s)]\}+E[N(s)]^2 =E{[N(s)−N(0)][N(t)−N(s)]}+E[N(s)]2

$=\lambda s\cdot \lambda (t-s)+\lambda s+(\lambda s{)}^2=\lambda s(\lambda t+1)$

$\circ 协方差函数：Cov(N(s),N(t))=E[N(s)N(t)]-E[N(s)]E[N(t)]$

$=\lambda s(\lambda t+1)-\lambda s\cdot \lambda t=\lambda s$

【例题】
一书亭用邮寄订阅销售杂志，订阅的顾客数是强度为6的一个泊松过程，每位顾客订阅1年，2年，3年的概率分别为1/2，1/3，1/6，彼此如何订阅是相互独立的。每订阅一年，店主即获利5元，设$Y(t)$是$[0,t)$时段内，店主从订阅中所获得总收入。试求：
(1) $E[Y(t)]$ (即$[0,t)$时段内总收入的平均收入)
(2) $D[Y(t)]$
解：设$N(t)$为订阅杂志的顾客数，$N_i(t)$为$[0,t)$时段内订阅 $i$ 年$(i=1,2,3)$的顾客数。
据题设，知$N(t)=N_1(t)+N_2(t)+N_3(t)$，且$N(t)\sim \pi (6t)，N_1(t)\sim \pi (3t)，N_2(t)\sim \pi (2t)，N_3(t)\sim \pi (t)$。
记$Y(t)$为$[0,t)$内店主的总收入，则 $Y(t)=5N_1(t)+10N_2(t)+15N_3(t)$，（因为，每订阅一年，店主即获利5元）。可得：
$E[Y(t)]=5E[N_1(t)]+10E[N_2(t)]+15E[N_3(t)]=5\times 3t+10\times 2t+15t=50t$
$D[Y(t)]=25D[N_1(t)]+100D[N_2(t)]+225D[N_3(t)]=25\times 3t+100\times 2t+225t=500t$

【本文的LaTeX代码】

【Poisson 过程 {N(t), t≥0} 的数字特征】

$\bullet\ E[N(t)-N(s)]=D[N(t)-N(s)]=\lambda(t-s)$

$\circ\ E[N(t)]= \lambda t=D[N(t)], （此结论由上式中，当s=0时，N(s)=N(0)=0 推出）$

$\bullet\ 自相关函数：E[N(t)N(s)]=E\{N(s)[N(t)-N(s)+N(s)]\}$

$=E\{[N(s)-N(0)][N(t)-N(s)]\}+E[N(s)]^2$

$=\lambda s \cdot \lambda (t-s) + \lambda s +(\lambda s)^2=\lambda s(\lambda t+1)$

$\circ\ 协方差函数：Cov(N(s),N(t))=E[N(s)N(t)]-E[N(s)]E[N(t)]$

$=\lambda s(\lambda t+1)-\lambda s \cdot \lambda t=\lambda s$


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【例题】
一书亭用邮寄订阅销售杂志，订阅的顾客数是强度为6的一个泊松过程，每位顾客订阅1年，2年，3年的概率分别为1/2，1/3，1/6，彼此如何订阅是相互独立的。每订阅一年，店主即获利5元，设$Y(t)$是$[0,t)$时段内，店主从订阅中所获得总收入。试求：
(1) $E[Y(t)]$ (即$[0,t)$时段内总收入的平均收入)
(2) $D[Y(t)]$ 
解：设$N(t)$为订阅杂志的顾客数，$N_i (t)$为$[0,t)$时段内订阅 $i$ 年$(i=1,2,3)$的顾客数。
据题设，知$N(t)=N_1(t)+N_2(t)+N_3(t)$，且$N(t) \sim \pi(6t)，N_1(t) \sim \pi(3t)，N_2(t) \sim \pi(2t)，N_3(t) \sim \pi(t)$。
记$Y(t)$为$[0,t)$内店主的总收入，则 $Y(t)=5N_1(t)+10N_2(t)+15N_3(t)$，（因为，每订阅一年，店主即获利5元）。可得：
$E[Y(t)]=5E[N_1(t)]+10E[N_2(t)]+15E[N_3(t)]=5 \times 3t + 10 \times 2t + 15t=50t$
$D[Y(t)]=25D[N_1(t)]+100D[N_2(t)]+225D[N_3(t)]=25 \times 3t + 100 \times 2t + 225t=500t$