backtrader.broker Commission外汇点差/保证金/杠杆的设置(技巧)

浩外大叔

已于 2022-04-20 17:30:45 修改

阅读量1.8k

点赞数 7

分类专栏： python 机器学习文章标签： backtrader 历史回测佣金设置

于 2022-04-13 11:05:34 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/hoddy355/article/details/124143135

版权

python 同时被 2 个专栏收录

7 篇文章 1 订阅

订阅专栏

机器学习

5 篇文章 0 订阅

订阅专栏

本文介绍了在使用backtrader库进行外汇交易回测时，如何设置保证金和杠杆。通过两种方法调整佣金和点差，详细解释了计算保证金和净利润的过程，并提供了相关代码示例。强调在特定情况下，简洁的代码能提高运行效率。

摘要由CSDN通过智能技术生成

在使用backtrader进行回测外汇数据时，烧脑的是在保证金与杠杆的设置。

例如：如何EURUSD下单1手时，100倍杠杆的情况下，

buy: 1.12888，close: 1.13162

占用保证金：1128.88

其中赚取0.00274即274个点，按17的点差，单边收取8.5个点。

毛利：274

净利 = 毛利 - 点差 = 274 - 17 = 257

如以下运行结果：

经过测试，可以使用多种方式实现，这里介绍两种简单的方式，我个人觉得在特定的情况下行数越少运行越高效。

核心：设置参数使保证金 = automargin * margin * size * price

第一种：cerebro.broker.setcommission

cerebro.broker.setcommission(
    commission=SYMBOL_COMM[symbol_name] * 1000.0 * 100.0 / 2, # SYMBOL_COMM[symbol_name]为货币对的点差，/2 ：变成单边点差 
    margin=1, # 必须为1 automargin=1000,# 不同货币的保证金可以使用公式计算得出   
    mult=1000.0*100.0, # 100是杠杆的倍数，1000固定 
    name=symbol_name) # 设定此方案分配给那个货币对使用

第二种：cerebro.broker.addcommissioninfo

comm_customize_symbol = bt.CommissionInfo( 
    commission=SYMBOL_COMM[symbol_name] * 1000.0 * 100.0 / 2, # SYMBOL_COMM[symbol_name]为货币对的点差，/2 ：变成单边点差 
    margin=1, # 必须为1 
    automargin=1000, # 不同货币的保证金可以使用公式计算得出 
    mult=1000.0 * 100.0) # 100是杠杆的倍数，1000固定
cerebro.broker.addcommissioninfo(comm_customize_symbol, symbol_name)

上面两种方式，都要记得设置和修改SYMBOL_COMM[symbol_name]，这里存的是货币对的点差。当然您也可以另外设置参数，让点差自动浮动起来。这是另外的话题了。

下面是完整的代码：

import backtrader as bt 
# 佣金点差 
SYMBOL_COMM = {'EURUSD': 0.00017} 
cerebro = bt.Cerebro() 
cerebro.broker.setcommission(
    commission=sett.SYMBOL_COMM[symbol_name] * 1000.0 * 100.0 / 2, # SYMBOL_COMM[symbol_name]为货币对的点差，/2 ：变成单边点差 
    margin=1, # 必须为1，原因不说了
    automargin=1000, # 不同货币的保证金可以使用公式计算得出 
    mult=1000.0*100.0, # 100是杠杆的倍数，1000固定 
    name=symbol_name) # 设定此方案分配给那个货币对使用

各位看官，如果对您有用，请帮助点赞！点赞！点赞！非常感谢，这是我分享的唯一动力！