XY相互独立，且服从指数分布，求U=max(X,Y)和V=min(X,Y)的概率密度函数

最新推荐文章于 2024-02-10 23:18:58 发布
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分类专栏： # 数学
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图解max{X,Y}和min{X,Y}并求相关概率
一个搬运知识的笨小孩
05-31 3678
简要理解max{X,Y}和min{X,Y}并求相关概率
关于max(X,Y),min(X,Y)
Bing's Blog
10-24 9684
令U=max(X,Y),V=min(X,Y)U = max(X,Y), V = min(X,Y),可以得到： UV=XY;U+V=X+Y;U−V=|X−Y|; UV = XY; \\ U+V = X+Y; \\ U - V = |X-Y|; 这三个是很容易想到的。由此可以得到U和V的表达式：U=(X+Y+|X−Y|)2U ={ (X+Y+|X-Y|) \over 2 } V=(X+Y−|X−Y
数学概率之max(x,y)和min(x,y)的分布
AndyJ的学习之旅
08-20 4万+
max(X,Y)和min(X,Y)的分布 例题 求max(x,y)的期望 由期望的定义 带入概率密度函数即可，x*2x在0到1上的积分，结果为2/3 最小值可以利用上面的公式进行计算，也可以用1-2/3=1/3
概率论与数理统计学习笔记——第二十六讲——max(X,Y)和min(X,Y)的分布
预见未来to50的专栏
10-29 5万+
1.max(X,Y)和min(X,Y)的分布 2.max(X,Y)分布函数求解示例
概率论的V=max{X,Y},U=min{X,Y},W=X+Y的求解分布律解法——笔记
weixin_52767108的博客
10-29 6447
例子，概率论书本P90的36题 ①V可取值0~5 当V=5时，P{V=5}=P{X=5,Y<5}+P{X<5,Y=5}+P{X=5,Y=5} ②U可取值0~3 当U=2时，P{U=2}=P{X=2,Y=2}+P{X=2,Y>2}+P{X>2,Y=2} ③W可取值0~8 当W=2时，P={W=2}=P{X=2,Y=0}+P{X=1,Y=1}+P{X=0,Y=2} 要求X+Y一定要=W，不能有其他>或<的情况出现。 ...
n个相互独立的服从指数分布的随机变量之和服从伽马分布
hnjzsyjyj的专栏
01-16 9225
【n个相互独立的服从指数分布的随机变量之和服从伽马分布】
概率论与数理统计(3.5) 两个随机变量函数的分布
weirdo_cy的博客
04-22 1万+
文章目录一、离散型随机变量函数的分布1.结论2.例题二、连续性随机变量函数的分布1.Z=X+Y例题1 一、离散型随机变量函数的分布 1.结论 解题思路 这也是对结论的解释。 首先确定由二维随机变量经过函数变化构造出来的新变量。 然后对应着原来的概率即是新变量的概率，但应该注意的是合成的新变量如果有相同，相对应的概率应相加。 2.例题 首先进行转换，方便与观察。也是等价的。 然后根据函数，确定...
多维随机变量及其分布2
qq_43581718的博客
05-31 1667
一、条件分布 1、分布律 2、分布函数 概率密度函数： 3、条件概率密度 二、相互独立的随机变量 1、定义 ① ② X、Y独立的充要条件 即： 三、两个随机变量函数的分布 1、离散型随机变量函数的分布 例： 求X+Y的分布律 ①、解法1 先求X+Y的值 ②、解法2 X、Y分布律等价于： 所以 X+Y分布律为： 2、连续型随机变量函数的分布 (1)、一般解题步骤 (2)、Z=X+Y 当X、Y独立时 注：有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布 (2)、M=max
多元随机变量及其分布
Komorebi的博客
07-07 1977
二元离散型随机分布联合概率分布边际分布二元随机变量的分布函数联合分布函数(joint distribution function)边际分布函数条件分布函数二元连续型随机变量联合概率密度函数边际概率密度函数条件概率密度函数二元均匀分布与正态分布随机变量的独立性二元随机变量的函数的分布Z=X+Y的分布 二元离散型随机分布 联合概率分布 P(X=xi,Y=yj)=pij P(X=x_i,Y=y_j) = p_{ij} P(X=xi​,Y=yj​)=pij​ 边际分布 P(Y=yj)=∑i=1Npij P(Y=y.
【概率论】随机变量函数的分布
BIT_CABINZ
01-04 2689
未经同意，禁止转载 本文为本人在校学习笔记，若有疑问或谬误，欢迎探讨、指出。 文章目录未经同意，禁止转载【概率论】随机变量函数的分布一维离散型连续型二维Z = X+Y 分布Z = X/Y 和 Z = XY 分布M = max{X,Y} 和 N = min{X,Y} 分布 【概率论】随机变量函数的分布 一维 离散型 确定变换后的变量的取值情况，分别求概率 连续型随机变量的函数 →\to→ 离散型 连续型 一般步骤 Step1. 根据X的分布区间（或其它信息）确定Y的分布区间（取值范围） St
概率论与数理统计教程(三)-多维随机变量及其分布03：多维随机变量函数的分布
u013250861的博客
02-10 587
§3.3 多维随机变量函数的分布 设 (X1,X2,⋯ ,Xn)\left(X_{1}, X_{2}, \cdots, X_{n}\right)(X1​,X2​,⋯,Xn​) 为 nnn 维随机变量, 则 (X1,X2,⋯ ,Xn)\left(X_{1}, X_{2}, \cdots, X_{n}\right)(X1​,X2​,⋯,Xn​) 的函数 Y=g(X1,X2,⋯ ,Xn)Y=g\left(X_{1}, X_{2}, \cdots, X_{n}\right)Y=g(X1​,X2​,⋯,Xn​)是一维
随机变量X,Y同分布
假技术Po主
08-23 7630
对于X,Y同分布，则X和Y取某个值或落在某个特定区间的概率相等，即P（X）=P（Y） Be continue…
随机变量的最大最小值独立性问题
qq_43527718的博客
10-30 1949
而引发了对于随机变量的max和min值变量来说，二者是否独立的问题。作本篇的原因是下面这道题（出自2023李林6第二套）若要使两边相等，则必须使。考虑两个独立的随机变量。这显然是不必然成立的。为其最小最大值变量，
max(X,Y),min(X,Y)的期望求解
Bing's Blog
11-13 5万+
max(X,Y),min(X,Y)的期望求解@(概率论)核心是去max和min符号。max(X,Y)=12(X+Y+|X−Y|);min(X,Y)=12(X+Y−|X−Y|); max(X,Y) = \frac{1}{2}(X+Y+|X-Y|); \\ min(X,Y) = \frac{1}{2}(X+Y- |X-Y|); 举个应用的例子： 随机变量X,Y相互独立同分布，均服从正态分布N(μ,
概率论中Z=max(X,Y)和Z=min(X,Y)的分布
xyxndw的博客
10-20 7949
设X,Y是相互独立的两个随机变量，它们的分布函数为Fx(x),Fy(y),则Z=max(X,Y)的分布函数是：设X,Y是相互独立的两个随机变量，它们的分布函数为Fx(x),Fy(y),则Z=min(X,Y)的分布函数是:
（熟记理解背诵推导）概率论与数理统计的基础知识1
chichi_magic的博客
09-06 1378
背诵熟练
【算法面试笔记】
dominic_z的博客
07-28 374
特征工程 特征归一化 为啥要归一化 书上那个例子我觉得不好 以线性回归为例，w1x1+w2x2=yw_1x_1+w_2x_2=yw1​x1​+w2​x2​=y，损失就是L=Σin(w1xi1+w2xi2−yˉ)2L=\Sigma_i^n(w_1x_{i1}+w_2x_{i2}-\bar{y})^2L=Σin​(w1​xi1​+w2​xi2​−yˉ​)2，展开之后有w1,w2w_1,w_2w1​,...
随机变量M=max{X,Y}和N=min{X,Y}的分布
听海边涛声
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随机变量M=max{X,Y}和N=min{X,Y}的分布
关于概率论里的Z=max{X,Y}，min{ X,Y }分布的理解与计算方法
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解法一：分情况讨论然后加起来 首先我们来分析这个意思 也就是说变量Z是包含两种情况的，每一种情况都以一定的概率值发生，求Z的分布函数，即我们只需要分别算出这两种情况的分布函数再相加即可算出Z的分布函数。这里是以X,Y分别服从指数分布为例的，x<0时候密度函数=0。 （注：对于每一种情况，比如第二种情况 Y<=z和X<Y是同时发生，不是说Y<=z是在X&...
如何使用matlab绘制联合分布函数图
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首先假设每种随机变量具有独立的边缘分布（如正态分布、均匀分布等）。这些边缘分布可以用 `fitdist` 或其他工具箱中的函数进行拟合[^3]。 2. **构建 Copula 模型** 使用 `copulafit` 函数拟合合适的 Copula ...
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