其实EKF都没有用过,不过既然看过,还是备忘在这里吧。
回忆一下KF,我们会发现它处理的是线性问题,即是状态方程和观测方程为线性的问题。如果是非线性呢,那么EKF(Extended Kalman Filter)就是处理这种问题的方法之一。EKF仿效泰勒级数展开,在当前估计值处对过程或测量方程求偏导,从而将非线性问题线性化。
同KF一样,我们需要知道2个预设方程(均为非线性):
实际中我们显然不知道每一时刻状态噪声和观测噪声的值。但是,我们可以将它们假设为零,从而估计状态向量和观测向量为:
根据上述两式将状态向量和测量向量线性化