维纳-辛钦定理
,又称维纳-辛钦-爱因斯坦定理
或辛钦-柯尔莫哥洛夫定理
。该定理指出:任意一个均值为常数的广义平稳随机过程的功率谱密度是其自相关函数的傅立叶变换
f(t) 的谱密度和 f(t) 的自相关组成一个傅里叶变换对(对于功率谱密度和能量谱密度来说,使用着不同的自相关函数定义):
自相关函数
R
(
τ
)
=
E
[
x
(
t
)
x
ˉ
(
t
−
τ
)
]
R(\tau) = E[x(t)\bar{x}(t-\tau)]
R(τ)=E[x(t)xˉ(t−τ)]
自相关函数的定义是乘积的数学期望。
功率谱密度
平稳随机信号的功率谱密度是由确定信号的能量谱密度及功率谱密度引申来的
对于任意信号
x
(
t
)
x(t)
x(t),定义信号的能量,
E
≜
lim
T
→
∞
∫
−
T
T
∣
x
(
t
)
∣
2
d
t
=
∫
−
∞
∞
∣
x
(
t
)
∣
2
d
t
E \triangleq \lim_{T \to \infty} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt
E≜T→∞lim∫−TT∣x(t)∣2dt=∫−∞∞∣x(t)∣2dt
和功率
P
≜
lim
T
→
∞
1
2
T
∫
−
T
T
∣
x
(
t
)
∣
2
d
t
P \triangleq \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt
P≜T→∞lim2T1∫−TT∣x(t)∣2dt
记
x
T
(
t
)
=
{
x
(
t
)
,
∣
t
∣
<
T
0
,
∣
t
∣
>
T
x_T(t) = \left\{ \begin{array}{ll} x(t), & |t| < T\\ 0, & |t| > T \end{array} \right.
xT(t)={x(t),0,∣t∣<T∣t∣>T
及其傅里叶变换
X
T
(
ω
)
=
∫
−
T
T
x
T
(
t
)
e
−
j
ω
t
d
t
X_T(\omega) = \int_{-T}^{T} x_{T}(t) e^{-j\omega t} dt
XT(ω)=∫−TTxT(t)e−jωtdt
根据 帕塞瓦尔(Parseval)定理,频域和时域上对同一信号所求的能量相等:
E
≜
lim
T
→
∞
∫
−
T
T
∣
x
(
t
)
∣
2
d
t
=
1
2
π
∫
−
∞
∞
lim
T
→
∞
∣
X
T
(
ω
)
∣
2
d
ω
E \triangleq \lim_{T \to \infty} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \to \infty} |X_T(\omega)|^2 d \omega
E≜T→∞lim∫−TT∣x(t)∣2dt=2π1∫−∞∞T→∞lim∣XT(ω)∣2dω
P
=
lim
T
→
∞
1
2
T
∫
−
T
T
∣
x
(
t
)
∣
2
d
t
=
1
2
π
∫
−
∞
∞
lim
T
→
∞
1
2
T
∣
X
T
(
ω
)
∣
2
d
ω
P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} |X_T(\omega)|^2 d \omega
P=T→∞lim2T1∫−TT∣x(t)∣2dt=2π1∫−∞∞T→∞lim2T1∣XT(ω)∣2dω
故信号的功率谱密度为:
G
(
ω
)
=
lim
T
→
∞
∣
X
T
(
ω
)
∣
2
2
T
G(\omega) = \lim_{T \to \infty} \frac{|X_T(\omega)|^2}{2T}
G(ω)=T→∞lim2T∣XT(ω)∣2
平稳随机信号的功率谱密度
考虑平稳随机信号
{
x
(
t
)
}
\{x(t)\}
{x(t)},对于其每一个样本
x
(
k
)
(
t
)
x^{(k)}(t)
x(k)(t)有
G
(
k
)
(
ω
)
=
lim
T
→
∞
∣
X
T
(
k
)
(
ω
)
∣
2
2
T
G^{(k)}(\omega) = \lim_{T \to \infty} \frac{|X^{(k)}_T(\omega)|^2}{2T}
G(k)(ω)=T→∞lim2T∣XT(k)(ω)∣2
取期望
G
(
ω
)
=
E
[
G
(
k
)
(
ω
)
]
=
lim
T
→
∞
1
2
T
E
[
∣
X
T
(
k
)
(
ω
)
∣
2
]
(1)
\begin{aligned} G (\omega) &=E[G^{(k)}(\omega) ] \\ &= \lim_{T\to \infty} \frac{1}{2T} E\left[ \left|X^{(k)}_T(\omega) \right|^2\right] \tag{1} \end{aligned}
G(ω)=E[G(k)(ω)]=T→∞lim2T1E[∣∣∣XT(k)(ω)∣∣∣2](1)为随机过程
x
(
t
)
x(t)
x(t) 的平均功率谱密度函数
维纳-辛钦定理
G
(
ω
)
=
lim
T
→
∞
1
2
T
E
[
∣
X
(
k
)
(
ω
)
∣
2
]
=
lim
T
→
∞
1
2
T
E
[
∫
−
T
T
∫
−
T
T
x
(
k
)
(
t
1
)
x
ˉ
(
k
)
(
t
2
)
e
−
j
ω
(
t
1
−
t
2
)
d
t
1
d
t
2
]
=
lim
T
→
∞
1
2
T
[
∫
−
T
T
∫
−
T
T
E
[
x
(
k
)
(
t
1
)
x
ˉ
(
k
)
(
t
2
)
]
e
−
j
ω
(
t
1
−
t
2
)
d
t
1
d
t
2
]
=
lim
T
→
∞
1
2
T
[
∫
−
T
T
∫
−
T
T
R
(
t
1
,
t
2
)
e
−
j
ω
(
t
1
−
t
2
)
d
t
1
d
t
2
]
\begin{aligned} G (\omega) &= \lim_{T\to \infty} \frac{1}{2T} E\left[|X^{(k)}(\omega)|^2\right] \\\\ &= \lim_{T\to \infty} \frac{1}{2T} E\left[ \int_{-T}^T \int_{-T}^T x^{(k)}(t_1) \bar{x}^{(k)}(t_2)e^{-j\omega (t_1-t_2)} dt_1 dt_2 \right] \\\\ &= \lim_{T\to \infty} \frac{1}{2T} \left[ \int_{-T}^T \int_{-T}^T E[x^{(k)}(t_1) \bar{x}^{(k)}(t_2)] e^{-j\omega (t_1-t_2)} dt_1 dt_2 \right] \\\\ &= \lim_{T\to \infty} \frac{1}{2T} \left[ \int_{-T}^T \int_{-T}^T R(t_1, t_2) e^{-j\omega (t_1-t_2)} dt_1 dt_2 \right] \end{aligned}
G(ω)=T→∞lim2T1E[∣X(k)(ω)∣2]=T→∞lim2T1E[∫−TT∫−TTx(k)(t1)xˉ(k)(t2)e−jω(t1−t2)dt1dt2]=T→∞lim2T1[∫−TT∫−TTE[x(k)(t1)xˉ(k)(t2)]e−jω(t1−t2)dt1dt2]=T→∞lim2T1[∫−TT∫−TTR(t1,t2)e−jω(t1−t2)dt1dt2]
记
r
e
c
t
(
z
)
=
{
1
,
∣
z
∣
≤
0.5
0
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
\displaystyle{rect(z) = \left\{\begin{array}{ll} 1, & |z| \leq 0.5\\0, & otherwise\end{array} \right.}
rect(z)={1,0,∣z∣≤0.5otherwise
def rect(x):
y = np.zeros_like(x)
y[np.abs(x) < 0.5] = 1
return y
x = np.linspace(-2, 2, 1000)
y = rect(x)
plt.plot(x,y)
plt.title('rect')
plt.ylim([-1,2])
令
τ
=
t
1
−
t
2
\tau = t_1 - t_2
τ=t1−t2,
G
(
ω
)
=
lim
T
→
∞
1
2
T
[
∫
−
∞
∞
∫
−
∞
∞
r
e
c
t
(
t
1
2
T
)
r
e
c
t
(
t
2
2
T
)
R
(
t
1
,
t
2
)
e
−
j
ω
(
t
1
−
t
2
)
d
t
1
d
t
2
]
=
lim
T
→
∞
1
2
T
[
∫
−
∞
∞
∫
−
∞
∞
r
e
c
t
(
t
2
+
τ
2
T
)
r
e
c
t
(
t
2
2
T
)
R
(
τ
)
e
−
j
ω
(
τ
)
d
τ
d
t
2
]
=
∫
−
∞
∞
[
lim
T
→
∞
∫
−
∞
∞
1
2
T
r
e
c
t
(
t
2
+
τ
2
T
)
r
e
c
t
(
t
2
2
T
)
d
t
2
]
R
(
τ
)
e
−
j
ω
(
τ
)
d
τ
=
∫
−
∞
∞
[
lim
T
→
∞
∫
−
T
T
1
2
T
r
e
c
t
(
t
2
+
τ
2
T
)
d
t
2
]
R
(
τ
)
e
−
j
ω
(
τ
)
d
τ
=
∫
−
∞
∞
[
lim
T
→
∞
∫
−
T
T
1
2
T
r
e
c
t
(
t
+
τ
2
T
)
d
t
]
R
(
τ
)
e
−
j
ω
(
τ
)
d
τ
\begin{aligned} G (\omega) &= \lim_{T\to \infty} \frac{1}{2T} \left[ \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty rect(\frac{t_1}{2T}) rect(\frac{t_2}{2T})R(t_1, t_2) e^{-j\omega (t_1-t_2)} dt_1 dt_2 \right] \\\\ &= \lim_{T\to \infty} \frac{1}{2T} \left[ \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty rect(\frac{t_2+\tau}{2T}) rect(\frac{t_2}{2T})R(\tau) e^{-j\omega (\tau)} d\tau dt_2 \right] \\\\ &= \int_{-\infty}^\infty \left[\lim_{T\to \infty} \int_{-\infty}^\infty\frac{1}{2T} rect(\frac{t_2+\tau}{2T}) rect(\frac{t_2}{2T}) dt_2 \right] R(\tau) e^{-j\omega (\tau)} d\tau \\\\ &= \int_{-\infty}^\infty \left[\lim_{T\to \infty} \int_{-T}^T \frac{1}{2T} rect(\frac{t_2+\tau}{2T}) dt_2 \right] R(\tau) e^{-j\omega (\tau)} d\tau \\\\ &= \int_{-\infty}^\infty \left[\lim_{T\to \infty} \int_{-T}^T \frac{1}{2T} rect(\frac{t+\tau}{2T}) dt \right] R(\tau) e^{-j\omega (\tau)} d\tau \\\\ \end{aligned}
G(ω)=T→∞lim2T1[∫−∞∞∫−∞∞rect(2Tt1)rect(2Tt2)R(t1,t2)e−jω(t1−t2)dt1dt2]=T→∞lim2T1[∫−∞∞∫−∞∞rect(2Tt2+τ)rect(2Tt2)R(τ)e−jω(τ)dτdt2]=∫−∞∞[T→∞lim∫−∞∞2T1rect(2Tt2+τ)rect(2Tt2)dt2]R(τ)e−jω(τ)dτ=∫−∞∞[T→∞lim∫−TT2T1rect(2Tt2+τ)dt2]R(τ)e−jω(τ)dτ=∫−∞∞[T→∞lim∫−TT2T1rect(2Tt+τ)dt]R(τ)e−jω(τ)dτ
其中
lim
T
→
∞
∫
−
T
T
1
2
T
r
e
c
t
(
t
+
τ
2
T
)
d
t
=
{
1
−
∣
τ
∣
2
T
,
∣
τ
∣
≤
2
T
0
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
\lim_{T\to \infty} \int_{-T}^T \frac{1}{2T} rect(\frac{t+\tau}{2T}) dt = \left\{\begin{array}{ll} 1 - \frac{|\tau|}{2T}, & |\tau| \leq 2T\\0, & otherwise\end{array} \right.
T→∞lim∫−TT2T1rect(2Tt+τ)dt={1−2T∣τ∣,0,∣τ∣≤2Totherwise
对所有
τ
∈
(
−
∞
,
∞
)
\tau \in (-\infty, \infty)
τ∈(−∞,∞) 都有
lim
T
→
∞
∫
−
T
T
1
2
T
r
e
c
t
(
t
+
τ
2
T
)
d
t
=
1
\lim_{T\to \infty} \int_{-T}^T \frac{1}{2T} rect(\frac{t+\tau}{2T}) dt = 1
T→∞lim∫−TT2T1rect(2Tt+τ)dt=1
故
G
(
ω
)
=
∫
−
∞
∞
R
(
τ
)
e
−
j
ω
(
τ
)
d
τ
G (\omega) = \int_{-\infty}^\infty R(\tau) e^{-j\omega (\tau)} d\tau
G(ω)=∫−∞∞R(τ)e−jω(τ)dτ
参考文献
-
https://wenku.baidu.com/view/27c51589d15abe23482f4d92.html
-
https://wenku.baidu.com/view/98a78165f5335a8102d2208e.html?sxts=1601260991985&word=%E7%BB%B4%E7%BA%B3%E8%BE%9B%E9%92%A6%E5%AE%9A%E7%90%86%E8%AF%81%E6%98%8E