机器学习之支持向量机 (三) SVM回归模型Support Vector Regression (SVR)

最新推荐文章于 2024-05-23 19:32:12 发布
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一、SVM回归模型的损失函数

        SVM不仅可以用于分类模型，也可以用于回归模型。回顾SVM分类模型，目标函数是 最小，同时让训练集的数据点尽量远离自己类别一边的支持向量，即 。如果加入松弛变量 ，则目标函数是 ，对应的约束条件是
        回归模型的优化目标函数可以和SVM分类模型保持一致，为 ，但约束条件不是让训练集的数据点尽量远离自己类别一边的支持向量，因为回归模型没有类别，回归模型的目标是让训练集中的每个点尽量拟合到一个线性模型 。一般的回归模型用模型输出与真实输出之间的均方差来计算损失，SVM则定义了一个常量偏差ε>0，只有模型输出与真实输出差的绝对值大于ε时才计算损失，相当于以 为中心，构建了一个宽度为2ε的间
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ivy_reny
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SVM如何用于回归分析
08-10 3万+
转载自：http://blog.sina.com.cn/s/blog_62970c250102xfzj.html 支持向量机（SVM）除了可以用于分类问题，也可以用于回归问题。 1. SVM回归模型的损失函数度量 我们知道SVM分类模型的目标函数是，同时要让训练集中的各个样本点尽量远离自己类别一侧的支持向量，即约束条件是。如果加上一个松弛变量，则目标函数变成，对应的约束条件变成。 对于回归...
支持向量机自回归分析
08-09
】针对股市的非线性和不确定性的特点，本文提出了一种基于 支持向量机自回归分析的股市动态预测模型。该模型利用滚动时间窗 动态截取股票时间序列，然后对其进行相空间重构，最后利用支持向量 机回归算法，在高维映射空间中求解线性回归问题。利用上证综指的 长期和短期数据对该模型的预测效果进行了验证，并将预测结果与 RBF神经网络预测模型进行了的对比。预测和对比结果表明，支持向 量机自回归预测模型具有较强的泛化能力，适合于股市预测。
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u014611178的博客
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支持向量回归模型SVR
u012422446的博客
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1. SVM回归模型的损失函数度量 　　　　回顾下我们前面SVM分类模型中，我们的目标函数是让12||w||2212||w||22最小，同时让各个训练集中的点尽量远离自己类别一边的的支持向量，即yi(w∙ϕ(xi)+b)≥1yi(w∙ϕ(xi)+b)≥1。如果是加入一个松弛变量ξi≥0ξi≥0,则目标函数是12||w||22+C∑i=1mξi12||w||22+C∑i=1mξi,对应的约束条
【机器学习】SVM之回归模型
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【项目实战】Python实现支持向量机SVM回归模型(SVR算法)项目实战
胖哥真不错的博客
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Python实现支持向量机SVM回归模型(SVR算法)项目实战。
SVM-支持向量机学习（5）：SVR-支持向量回归
鸟恋旧林的博客
09-04 3556
1. SVR的原始问题前面谈的SVM，针对二分类问题。现在考虑回归问题。给定训练样本T，yi∈Ry_i\in R ，希望学得一个回归模型 f(x)=wTx+bf(x)=w^Tx+b ，使得 f(x) 与 y 尽可能接近，w 和 b 是待确定的模型参数。传统回归模型通常直接基于模型输出 f(x) 与真实输出 y 之间的差别来计算损失，当且仅当两者相等时，损失为0。SVR，support vector
python 机器学习之支持向量机非线性回归SVR模型
01-21
本文介绍了python 支持向量机非线性回归SVR模型，废话不多说，具体如下： import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn import datasets, linear_model,svm from sklearn.model_selection ...
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svrexample.rar_SVR_回归预测_支持向量回归_支持向量机
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06-04 2715
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