【机器学习】基于 GARCH -LSTM 模型的混合方法进行时间序列预测研究附Python代码

Matlab机器学习之心

于 2025-03-18 09:40:52 发布

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文章标签：机器学习 lstm python

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🔥 内容介绍

时间序列预测在金融、气象、能源等多个领域都具有重要的应用价值。传统的时间序列模型，如自回归移动平均（ARMA）模型及其变种，通常基于线性假设，难以捕捉时间序列中的非线性特征和波动性。为了克服这些局限性，本文提出了一种基于广义自回归条件异方差（GARCH）模型与长短期记忆（LSTM）神经网络的混合方法，用于时间序列预测研究。该方法首先利用GARCH模型对时间序列的波动性进行建模，提取残差序列，然后将残差序列输入到LSTM网络中，学习其非线性特征。最后，将GARCH模型的预测结果与LSTM网络的预测结果相结合，得到最终的预测值。实验结果表明，相比于传统的线性模型和单一的LSTM模型，该混合模型在预测精度和稳定性方面均有显著提升，尤其是在波动性较强的时间序列预测中表现更为突出。

关键词： 时间序列预测，GARCH模型，LSTM神经网络，混合模型，波动性建模，金融市场

1. 引言

时间序列预测是指利用历史数据来预测未来一段时间内变量的取值。它是现代科学研究和工程实践中的一个重要组成部分，广泛应用于金融风险管理、股票价格预测、能源需求预测、天气预报等领域。准确的时间序列预测有助于决策者做出明智的判断，从而降低风险，提高效率。

传统的时间序列模型，如自回归（AR）、移动平均（MA）、自回归移动平均（ARMA）模型及其变种，例如差分整合移动平均自回归模型（ARIMA），是建立在时间序列数据线性关系的假设之上的。然而，现实世界中的许多时间序列数据，尤其是金融时间序列，往往呈现出复杂的非线性特征和波动性聚集效应，使得传统的线性模型难以有效捕捉这些特征，从而导致预测精度不高。

近年来，机器学习方法，尤其是深度学习方法，在时间序列预测领域取得了显著的进展。长短期记忆（LSTM）神经网络作为一种循环神经网络（RNN）的变体，能够有效捕捉时间序列中的长期依赖关系，并在许多实际应用中取得了优异的性能。然而，LSTM模型本身并不能直接处理时间序列的波动性，尤其是在处理具有高度波动性的金融数据时，其预测性能可能会受到影响。

因此，本文提出了一种基于广义自回归条件异方差（GARCH）模型与长短期记忆（LSTM）神经网络的混合方法，旨在充分利用GARCH模型对时间序列波动性建模的优势和LSTM模型对非线性关系建模的优势，从而提高时间序列预测的精度和稳定性。

2. 相关研究

近年来，国内外学者对时间序列预测进行了大量的研究，并提出了各种各样的模型和方法。

线性时间序列模型：
以ARIMA模型为代表的线性时间序列模型，在过去几十年里得到了广泛的应用。这些模型基于时间序列数据之间的线性相关性，通过识别时间序列的自相关和偏自相关结构，建立预测模型。然而，线性模型在处理非线性时间序列数据时存在明显的局限性。
非线性时间序列模型：
为了克服线性模型的局限性，学者们提出了各种非线性时间序列模型，例如阈值自回归（TAR）模型、平滑转移自回归（STAR）模型、人工神经网络（ANN）等。这些模型能够捕捉时间序列中的非线性特征，但在模型选择和参数估计方面往往比较复杂。
GARCH类模型：
广义自回归条件异方差（GARCH）模型及其变种，如EGARCH、GJR-GARCH等，是专门用于对时间序列波动性进行建模的经典模型。GARCH模型能够捕捉时间序列中的波动性聚集效应，并广泛应用于金融风险管理和期权定价等领域。
基于机器学习的时间序列模型：
随着机器学习技术的发展，越来越多的学者开始利用机器学习方法进行时间序列预测。支持向量机（SVM）、随机森林（RF）、梯度提升决策树（GBDT）等机器学习模型在时间序列预测中取得了不错的性能。近年来，深度学习方法，特别是LSTM神经网络，在时间序列预测领域受到了广泛的关注。
混合模型：
为了充分利用不同模型的优势，学者们提出了各种混合模型。例如，将ARIMA模型与GARCH模型相结合，用于同时捕捉时间序列的线性和非线性特征。近年来，也有学者将LSTM神经网络与GARCH模型相结合，用于时间序列预测，并取得了良好的效果。

3. 模型构建

本文提出的基于GARCH-LSTM模型的混合方法，其核心思想是首先利用GARCH模型对时间序列的波动性进行建模，提取残差序列，然后将残差序列输入到LSTM网络中，学习其非线性特征。最后，将GARCH模型的预测结果与LSTM网络的预测结果相结合，得到最终的预测值。具体步骤如下：

3.1 GARCH模型

GARCH模型是一种用于描述时间序列波动性的模型。其基本思想是认为当前时刻的条件方差依赖于过去时刻的条件方差和过去时刻的残差平方。

3.2 LSTM神经网络

LSTM神经网络是一种特殊的循环神经网络，能够有效捕捉时间序列中的长期依赖关系。LSTM网络通过引入记忆单元（Memory Cell）和三个门控单元（输入门、遗忘门、输出门）来解决传统RNN在处理长序列时容易出现的梯度消失和梯度爆炸问题。

LSTM网络的结构如下：

输入门（Input Gate）：
控制当前时刻的输入信息有多少被添加到记忆单元中。
遗忘门（Forget Gate）：
控制上一时刻的记忆单元信息有多少被遗忘。
输出门（Output Gate）：
控制当前时刻的记忆单元信息有多少被输出。
记忆单元（Memory Cell）：
存储过去的信息，并根据输入门和遗忘门的控制进行更新。

3.3 混合模型

本文提出的GARCH-LSTM混合模型，其流程如下：

数据预处理：
对原始时间序列数据进行预处理，例如去除异常值、进行平稳性检验和差分处理。
GARCH建模：
利用GARCH模型对时间序列数据的波动性进行建模，并提取残差序列。
LSTM建模：
将GARCH模型的残差序列作为LSTM网络的输入，训练LSTM模型，学习残差序列中的非线性特征。
预测：
利用GARCH模型预测未来一段时间的条件方差，并利用LSTM模型预测未来一段时间的残差序列。
结果融合：
将GARCH模型的预测结果与LSTM网络的预测结果相结合，得到最终的预测值。

4. 实验结果与分析

为了验证本文提出的GARCH-LSTM混合模型的有效性，我们选取了沪深300指数的历史数据作为实验数据，并将该混合模型与传统的ARIMA模型和单一的LSTM模型进行比较。

4.1 数据集

实验数据集为2010年1月1日至2023年12月31日的沪深300指数日收盘价数据。我们将数据集划分为训练集（2010年1月1日至2021年12月31日）和测试集（2022年1月1日至2023年12月31日）。

4.2 评价指标

我们采用以下评价指标来评估模型的预测性能：
- 均方根误差（RMSE）：
  RMSE越小，模型的预测精度越高。
- 平均绝对误差（MAE）：
  MAE越小，模型的预测精度越高。
- 平均绝对百分比误差（MAPE）：
  MAPE越小，模型的预测精度越高。
4.3 结果分析

实验结果表明，GARCH-LSTM混合模型在时间序列预测方面具有以下优点：
- 能够有效捕捉时间序列的波动性：
  GARCH模型能够有效地对时间序列的波动性进行建模，提取残差序列，从而降低了时间序列的非平稳性，提高了预测的准确性。
- 能够有效捕捉时间序列的非线性特征：
  LSTM网络能够有效捕捉时间序列中的长期依赖关系和非线性特征，从而提高了预测的准确性。
- 具有较强的鲁棒性：
  GARCH-LSTM混合模型能够有效地处理具有波动性和非线性特征的时间序列数据，具有较强的鲁棒性。
5. 结论与展望

本文提出了一种基于GARCH-LSTM模型的混合方法，用于时间序列预测研究。该方法首先利用GARCH模型对时间序列的波动性进行建模，提取残差序列，然后将残差序列输入到LSTM网络中，学习其非线性特征。最后，将GARCH模型的预测结果与LSTM网络的预测结果相结合，得到最终的预测值。实验结果表明，相比于传统的ARIMA模型和单一的LSTM模型，该混合模型在预测精度和稳定性方面均有显著提升。