4.2 矩阵分解概念

4.2 矩阵分解概念

对任意可逆方阵 $A$ ，如果能保证解不变，将其变换为上三角阵，则就能方便求得方程解。如何保证解不变呢？

重要性质 对任意可逆矩阵 $P$，方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 和方程 $PA\mathbf{x}=P\mathbf{b}$ 有相同解。

该性质是解方程的理论基础。证明很简单：假设 $\mathbf{x}$ 是方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的解，则方程两边左乘矩阵 $P$ ，即 $\mathbf{x}$ 是方程 $PA\mathbf{x}=P\mathbf{b}$ 的解；假设 $\mathbf{x}$ 是方程 $PA\mathbf{x}=P\mathbf{b}$ 的解，则方程两边左乘逆矩阵 $P^{-1}$ ，即 $\mathbf{x}$ 是方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的解。

对任意可逆矩阵 $A$ ，如果选择合适的可逆矩阵 $P$，使 $PA=U$ 成立，则方程解为
$$\begin{gathered} PA\mathbf{x}=P\mathbf{b},U\mathbf{x}=P\mathbf{b} \\ \mathbf{x}=U^{-1}P\mathbf{b} \end{gathered}$$

由 $PA=U$ 得 $A=P^{-1}U$ 称为矩阵分解，即矩阵分解为两个矩阵的乘积，类似实数的素数分解。

定义 矩阵分解 矩阵分解为若干个”简单“矩阵的乘积，一般是2到3个。简单矩阵一般是，对角阵，正交阵，三角阵等。