【Matlab股票价格预测】基于WOA-TCN-BiGRU-Attention鲸鱼算法优化时间卷积双向门控循环单元注意力机制多变量股票价格预测
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基于WOA-TCN-BiGRU-Attention的多变量股票价格预测模型结合了鲸鱼优化算法(WOA)、时间卷积网络(TCN)、双向门控循环单元(BiGRU)和注意力机制(Attention),旨在利用多个相关变量来预测股票价格。这种模型充分利用了深度学习技术在处理时间序列数据方面的优势,并通过优化算法提升了预测性能。
- 鲸鱼优化算法(WOA)被用于优化模型的超参数和结构,如学习率、网络层数、神经元数量等,以找到最佳的模型配置。WOA通过模拟鲸鱼的捕食行为来寻找最优解,具有全局搜索能力强、收敛速度快的特点。
- 时间卷积网络(TCN)用于提取股票价格时间序列数据中的特征。TCN通过一维因果卷积和扩张卷积来捕获时间序列中的局部和全局依赖关系,并提取出对股票价格预测有用的信息。
- 双向门控循环单元(BiGRU)用于处理时间序列数据中的短期和长期依赖关系。BiGRU能够同时考虑正向和反向的信息流,从而更全面地捕捉股票价格时间序列中的动态变化。
- 注意力机制(Attention)被引入模型中,使网络能够自动学习和聚焦于输入中的重要区域或特征。通过计算不同时间步长或特征的权重,注意力机制可以帮助模型在预测时更加关注对股票价格影响较大的因素,忽略不相关的信息。
在预测过程中,模型会利用多个相关变量(如历史股价、成交量、技术指标等)作为输入特征&