应用概率统计-第四章 随机变量的数字特征2-方差

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方差

1、定义：

2、常见随机变量的方差：

3、方差的性质：

4、标准化随机变量：

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方差

• 度量随机变量取值在其中心附近的离散程度。

1、定义：

        若E [X - E(X)]2 存在, 则称其为随机变量 X 的方差,  记为D (X ) 或 V (X )，描述 r.v. X 的取值偏离平均值的平均偏离程度。即 ：  D (X ) =E [X - E(X)]2=E(X2)-E(X)2 -------(2为上标)

        为 X 的均方差或标准差。

        由定义知，方差是随机变量X的 函数g(X)=[X-E(X)]2的数学期望 。

2、常见随机变量的方差：

• 0--1分布：           p(1-p)
• B( n，p )：         np(1-p)
• P()：                   
• U(a,b):             
• E() :                    
• :               

3、方差的性质：

• 设C是常数,则D(C)=0;
• 若C是常数,则D(CX)=C2 D(X);
• 若a,b是常数,则D(aX+b)=a2 D(X);

4、标准化随机变量：

        设随机变量 X 的期望E(X )、方差D(X ) 都存在, 且D(X)  0, 则称为 X 的标准化随机变量。