算法中的最优化算法方法与实现（第10课 全局优化）

一、学习目标

1.了解全局优化（global optimization）的内容

2.学习几种经典的全局优化算法：网格法、随机搜索法、多起点局部优化法

3.掌握模拟退火法和遗传算法。

二、全局优化

在全局优化中，优化问题就不会再有约束函数，只是求解目标函数的最小值。而之所以无法使用之前的梯度下降法之类的方法，主要愿意在于：这个目标函数具有多个局部最优解，最好的办法是遍历所有点，才能找到问题最优。

主要要解决的问题：避免算法迭代到局部最优就停止了。

希望算法能够跳出局部最优解。

三、经典算法

1.网格法（Grid search）

对变量x每个维度做一个网格化操作（网格间距小于0.1），计算在各个网格节点的目标函数值，找到最小的点作为问题最优解。相当于是穷举法。

问题：算法计算量非常大，例如在上面的example中，n是x的维度，我们计算总量是10的200次方，计算时间是当前宇宙存在时间的10倍。

2.随机搜索（Random search）

思想：在变量空间中，随机取点（要求均匀分布且覆盖可行域），计算这些点的目标函数值并选择最小的作为最优解。

3.多起点局部最优法（Multi-start local minimization）

思想：在变量空间中，随机取点（要求均匀分布且覆盖可行域），使用梯度下降之类的方法求解出这些能达到的局部最优解。选择最小的局部最优解为问题的最优解。

显然，最后这种方法具有更好的效能，只要保证取点合理，找到全局最优解是几乎可以的。

四、模拟退火法

之所以叫模拟退火法，是因为它确实就是模拟退火的过程。哈。在铸铁时，我们先加热铁使其成为铁水，浇筑到模具中缓慢降温，使其成型。模拟退火法的关键就是“加温”和“降温”。

整体思想：第一步先随机设置一系列点，然后让这些点随机移动一次，计算移动后函数值是否下降了，如果下降了，就替换原来的点（一步步迭代下去就会达到局部最优）；如果上升了，也有概率进行替换（为了跳出局部最优），一开始温度高，这个概率设置比较大，后面缓慢降温（cooling），使这个概率减小。从而最后每个点都达到局部最优解。选择最小的作为原问题的最优解。基本算法过程如下：

而关于是否保留点往外跳的概率，还有一点小设置：如果你跳的幅度δ太大，我就不保留，小幅度向外跳的，我就保留。整体总结如下：

五、遗传算法（Genetic algorithm）

对遗传算法的评价：

遗传算法的构成：

首先先说个遗传算法的一个缺点：遗传算法只能作用于整数的离散约束的问题中（就是x取值只能是1、2、3这种，而无法取到小数点，不能连续）原因来自于其有一个编码操作。整体的算法流程如下：

由于其遗传和变异都是基于二进制串的，这是符合基因遗传的生物原理的，这也是其优秀所在。在对种族（即点的集合）的优胜劣汰中，其决定标准就是f（x）函数值，函数值越大，越有概率繁殖下一代，否则就被淘汰掉。例如：

在下一轮的父辈选择中，b2和b6被选择了两次，b3和b4就被淘汰了。

至此，一个优化问题被我们转变成了种族进化的问题，将数据变换成二进制串和适应性度量f是二者之间的唯一联系。通过种族进化本身的规则和优点来迭代计算出原问题的最优解，是一个十分天才的想法。

当然，遗传算法的限制性决定了它的使用场景很少，使用的地方有：

六、本章小结