算法中的最优化方法与实现（第4课 二次型规划的有效集法）

一、学习目标

1.学习有效集法如何求解二次型规划问题

二、问题描述

三、算法思想

1.在每次迭代中，我们都以已知的可行点为起点，把在该点起作用约束作为等式约束，在此约束下极小化目标函数f（x），其余的约束暂且不管，求得比较好的可行点后，再重复以上做法。
2.原理推导：
（1）对每一步迭代中，定义好现今的问题：

（2）修改输入x和f（x）函数，原问题也发生变化：

（3）确定下一个可行点的条件：

（4）如果不是可行点，确定x需要向δ方向移动的步长ak：

(5)确定好步长后，就可以确定下一个可行点：

（6）如果ak<1，（（3）中的ak=1，（5）中的ak<1）还需要修正约束指标集。

(7)原问题的终止条件，即找到点是最优点的条件是：

（8）如果存在λ<0，则当前可行点不是最优解，需要进行：

四、算法步骤

五、例题

求解：
（0）问题改写：

（1-1）确定初始可行点，并求解δ：

（1-2）判断是否最优解：

（1-3）由于λ3的负得最大，故：


（2-1）确定下一个可行点：

（2-2）由于步长取1，计算λ：

（2-3 3-1）删除约束后，重新求极小问题，计算出下一个可行点：

（3-2）计算出新的可行点时都应该确定其是否有新的约束条件，改写约束集：

（3-3 4-1）计算出方向δ以及下一步的可行点

（4-2）通过计算λ判断达到最优解：

六、本课小结

1.根据例题熟练掌握有效集法求解问题的过程。