量化交易五_布林带策略

　　布林带/布林线/保利加通道(Bollinger Band)：由三条轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间是一条价格平均线。

　　一般来说，股价会运行在压力线和支撑线所形成的通道中。

　　与MACD、RSI、KDJ等指标一样，布林线(BOLL)指标也是股票市场最实用的技术分析参考指标。

 

1、计算公式

　　中间线：20日均线

　　up线(压力线)：20日均线+N*SD(20日收盘价标准差)

　　down线(支撑线)：20日均线-N*SD(20日收盘价标准差)

　　SD是标准差，N是倍数。

# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')

    g.security = '002389.XSHE'   # 航天彩虹
    g.M = 20      # 计算周期
    g.k = 2       # 股票特性参数，即N的取值

# 初始化此策略
def handle_data