巴塞尔协议中的四大风险:
- 信用风险
- 市场风险
- 操作风险
- 流动性风险
其中,信用风险为量量化⻛风险管理理的主要管理的风险类型,且在零售金金融产品上的应用最为广泛。
信用风险通常用损失期望/预期损失来进行量化,计算公式为:
E
L
=
P
D
∗
E
A
D
∗
L
G
D
EL=PD*EAD*LGD
EL=PD∗EAD∗LGD
EL:Expected Loss,预期损失。
PD:Probability of default,逾期率。
EAD:Exposure at default,风险敞口。
LGD:Loss Given Default,违约损失率。
其中,逾期率和风险敞口主要和审批、政策、模型等流程挂钩,违约损失率和催收、抵押价值等有关。
量化风险中还有一个极端损失(Worse case loss),指的是极端情况下发生的损失,为预期损失和非预期损失之和,是小概率事件。公式如下:
W
C
L
=
U
L
+
E
L
WCL=UL+EL
WCL=UL+EL
极端损失通常作为管控预警线,与存款准备金挂钩。有兴趣的可以了解一下VAR模型,就是计算极端损失的。
量化风险政策的设定
首先说一下政策和策略之间的不同点,政策规定了哪些能做与不能做,可以理解为硬规则;策略解释了怎么做,可以不断进行调整,理解为软规则。
量化风控政策的关注点有以下:
- 进件要素
- 渠道/门店管理
- 设备信息
- 审核
- 授信/交易结果
- 结果回溯
- 催收
1.进件
进件要素需要考虑产品信息、贷款对应标的物信息和用户基本信息。
产品信息:
- 贷款类型:信用/标的物/抵押
- 费用设定:还款方式/对应费率
- 申请流程:申请方式、申请节点、业务环节
对应标的物:
- 信用
- 有抵押标的物:车贷、放贷
- 无抵押标的物:消费贷
用户基本信息:
- 个人信息
- 工作信息
- 家庭信息
- 联系人情况
2.渠道/门店管理
- 渠道分类(直营/加盟/SA/KA)
SA就是公司自己的销售,KA就是代理。 - 渠道业务分级
考虑营业点的行政等级、规模等。 - 渠道/业务员过往绩效
- 回款率
- 进件量
- 通过率
- 拒绝情况
- 提现率(授信类业务)
- 提现满额率(授信类业务)
3.设备信息
设备应用数据有设备型号、Wifi地址、GPS、通讯信息、浏览信息等。
应用逻辑有设备比对、被监控设备的移动轨迹、查看数据是否与用户输入有所区别等等,总之就是找不同,发现矛盾点。
4.审核
审核可以从评分卡、外部数据、规则流观测以及人工操作数据观测切入。比如,评分卡分数过低,外部数据中多头数过多,命中某条强规则,或者人工操作中存在问题,都可以在审核过程中对用户进行拒绝。
5.授信/交易结果
需要关注的数据有授信额度比例、拒绝原因观测、各观测组的转化率等。可以及时发现用户客群变化,用于挖掘高价值客户或者及时发现异常客户。
6.结果回溯
结果回溯中的内容有资产质量监控、设定风控警戒线以及对模型或者策略进行调整。
7.催收
需要考虑催收手段设定、催收话术、催收效果记录、催收策略以及数据应用权限等等,还要避免政策性风险。
不同场景下的量化风控流程
市场上主流的产品分为两种:
- 无定向用途贷款(多为信用贷)
- 定向用途贷款(多为商品贷款,可以分为抵押和免抵押)
无定向用途贷款
分为进件、审核、授信及贷后管理。
- 进件
- 准入设计
排除高危用户的客群,特殊人群、行业拒绝。 - 数据准入
哪些是必填项,用于验证客户的资质。 - 个人信息验证
包括人脸/活体/实名验证。 - 外部数据
运营商、电商数据,是否采用强授权信息。
- 审核
- 审核步骤、策略、模型及反欺诈的介入时机。
- 不同风险的审批流程设计及操作指南。
- 用户的拒绝死线。
- 授信
- 授信金额设计,不同风险等级授信金额幅度不同。
- 授信的激活时机及失效限制。
- 授信的定价及调整许可范围。
- 贷后管理
- 不同风险等级用户的评级变化标准
- 高危用户的定义标准
- 不同产品形式的用户升级条件
定向用途贷款
相比于无定向用途贷款,多了标的物核认和消费核验。
标的物核认:
- 标的物真实性确认
- 标的物价格核实
- 标的物归属权认证
消费核验/抵押:
- 标的物的消费核验,包括核验证明或消费凭证。
- 标的物若要进行抵押,则有抵押证据。
- 消费品的贷后跟踪,包括归属情况及位置跟踪。
【作者】:Labryant
【原创公众号】:风控猎人
【简介】:某创业公司策略分析师,积极上进,努力提升。乾坤未定,你我都是黑马。
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