风控评分模型全流程的开发及应用

风控评分模型全流程的开发及应用

 　信用评分卡的应用场景有申请评分卡(A卡)、行为评分卡(B卡)、催收评分卡(C卡)和反欺诈评分卡(F卡)。

 　用户申请信用贷款的流程依次是基本信息核查、强规则校验、反欺诈审核、评分模型和评分授信。最后通过评分决定对高风险客户拒绝，低风险客户自动审批，中风险的客户进入人工审批。

评分卡开发流程

特殊进件排除

确定观察期和表现期

 　观察期是计算变量的时期，表现期是预测的时间长度。比如预测客户未来12个月内出现违约的概率，则表现期为12个月。

好坏客户定义

 　可以通过迁徙率和Vintage两张图来看。

 　从迁徙率来看，M2-M3的迁徙率达到85%，所以定义坏客户为M2+以上；
 　从Vintage图看，7期之后开始变得平稳，说明逾期客户基本全部表现，所以定义表现期为7期；于是，坏客户的定义就是未来7个月内出现M2以上的逾期。

样本区分

 　为了达到最好的预测效果，通常会依据客群或者产品做样本区分，针对不同的客群开发子评分卡，可以提高模型的预测效果。

数据源准备</