7.6 回归中的相关度和R平方值

最新推荐文章于 2024-11-08 13:43:29 发布
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分类专栏： 深度学习基础课程笔记 文章标签： 机器学习
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本文介绍了皮尔逊相关系数作为衡量两个变量线性相关强度的指标，其取值范围从-1到1，分别表示正向、负向和无相关性。此外，详细讲解了R平方值的概念，它是决定系数，表示自变量能解释因变量变异的比例。例如，R平方为0.8意味着回归模型解释了80%的因变量变异。同时，提到了R平方在简单线性和多元回归中的计算公式以及R平方的局限性和修正方法。

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  1. 皮尔逊相关系数 (Pearson Correlation Coefficient):
    1.1 衡量两个值线性相关强度的量
    1.2 取值范围 [-1, 1]:
    正向相关: >0, 负向相关：<0, 无相关性：=0

     1.3

    这里写图片描述
    这里写图片描述

  2. 计算方法举例：

X Y
1 10
3 12
8 24
7 21
9 34

  1. 其他例子：

    这里写图片描述

  2. R平方值:

    4.1定义：决定系数，反应因变量的全部变异能通过回归关系被自变量解释的比例。

    4.2 描述：如R平方为0.8，则表示回归关系可以解释因变量80%的变异。换句话说，如果我们能控制自变量不变，则因变量的变异程度会减少80%

    4.3： 简单线性回归：R^2 = r * r
    多元线性回归：
    这里写图片描述

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