【通信原理笔记】【二】随机信号分析——2.4 复随机过程

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前言

目前为止，我们对实随机过程的分析方法已经基本掌握了。像复信号一样，我们也会有需要处理复随机过程的时候，这篇笔记我们就来学习一下复随机过程。

强调一下，由于平稳过程的均值是常数，在讨论平稳随机过程时都会默认做了零均值处理，即默认任意涉及到的平稳过程均为零均值随机过程。

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一、复随机过程

1.1定义

复随机过程$Z(t)=X(t)+jY(t)$是由一对实随机过程组成。其均值根据定义容易得到，自相关函数定义则需要加上共轭符号：

$EZ(t)=EX(t)+jEY(t)$
R Z ( t , τ ) = E Z ∗ ( t ) Z ( t + τ ) = E { [ X ( t ) + j Y ( t ) ] ∗ [ X ( t + τ ) + j Y ( t + τ ) ] } R_Z(t,\tau)=EZ^*(t)Z(t+\tau)=E\left\{[X(t)+jY(t)]^*[X(t+\tau)+jY(t+\tau)]\right\} RZ​(t,τ)=EZ∗(t)Z(t+τ)=E{ [X(t)+jY(t)]∗[X(t+τ)+jY(t+τ)]}
$=R_X(t,\tau )+R_Y(t,\tau )-j{R}_{XY}(t,\tau )-j{R}_{YX}(t,\tau )$

此外，还可以定义一个共轭自相关函数，即复随机过程$Z(t)$与自身共轭$Z^{\ast }(t)$的自相关函数：

$R_{Z{Z}^{\ast }}(t,\tau )=E(Z^{\ast }(t)Z^{\ast }(t+\tau ))$

注意共轭自相关函数交换顺序结果是不一样的，他们的结果是共轭的关系。

1.2 复平稳过程

复平稳过程的定义就是需要其实部虚部联合平稳，这个定义有个等价定义：复随机过程$Z(t)$的均值为常数，其自相关函数与共轭自相关函数只与时间差有关。下面来简单证明一下这两个定义等价

先证“=>”:

$EZ(t)=m_X+j{m}_Y$,
R Z ( t , τ ) = R X ( t , τ ) + R Y ( t , τ ) − j R X Y ( t , τ ) − j R Y X ( t , τ ) R_Z(t,\tau)=R_X(t,\tau)+R_Y(t,\tau)-jR_{XY}(t,\tau)-jR_{YX}(t,\tau)