时间序列数据是在许多领域中常见的数据类型,如气候变化、股票价格、销售趋势等。为了了解时间序列数据是否存在趋势,我们可以使用Sen+Mann-Kendall趋势检验方法。本文将详细介绍如何使用该方法进行趋势检验,并提供相应的源代码示例。
Mann-Kendall趋势检验是一种非参数统计方法,用于检验时间序列数据是否存在单调的趋势。该方法的原假设是数据没有趋势,备择假设是数据存在趋势。Sen方法用于估计趋势的斜率。
首先,我们需要导入所需的Python库,包括numpy和scipy。
import numpy as np
from scipy.stats import kendalltau
接下来,我们定义一个函数来执行Sen+Mann-Kendall趋势检验。
def sen_mann_kendall_test