一起学量化之ROC指标

最新推荐文章于 2024-12-10 02:29:00 发布
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分类专栏： 量化策略解析与提升 文章标签： 数据库 量化
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ROC指标是一种衡量价格变化速率的动量指标，用于识别趋势和交易信号。在量化交易中，ROC可与其他指标结合，如在Backtrader中实现，构建策略如单一ROC突破和三线ROC策略，以优化交易效果。尽管ROC有价值，但应与其他分析工具结合以增强决策。

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ROC指标（Rate of Change，变动率指标）是一种动量型指标，用于测量价格在一定时间内的变化速率。它通过比较当前价格与过去某一特定时期的价格来计算价格变动的百分比。

1. ROC指标的计算

ROC的计算公式相对简单：

R O C = ( 当前价格 − N 天前的价格 N 天前的价格

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简单易懂的变动率指标ROC，做短线的快来了解一下
量化祛魅师 老Q。
09-17 281
为人父母，方知带娃不易啊！这段时间我的业余时间，除了应付考试，剩下的全都花在带娃上了。我儿子9个月才明显会爬，当时还是像一只小蛤蟆一样一蹦一蹦的，虽然让人欢乐，但老父亲着实是焦虑啊，生怕他哪里发育得不好。到现在快10个月了，他总算是能正常爬行了，爬得还贼溜，然后我就开始怀念他躺在床上安安静静啃脚趾的时候了……这只狮子座的小老虎，实在是太调皮了，大人们一刻不得闲，全得围着他转。现在实在是舍不得冷落他，等他再大一些能够语言交流了，老父亲必须让他感受下社会主义现实的心酸。
【AI基础】AUC/ROC指标
发现问题，并解决问题，批判性思维
04-07 1572
一、先从混淆矩阵讲起 下面我们将预测类别为1的称为positive（阳性），预测类别为0的negative（阴性）； 预测正确的称为true（真），预测错误的称为false（伪）。 真实类别-> 正样本 负样本 预测为真 真阳性TP（True positive） 假阳性FP（False positive） 预测为假 假阴性FN（false negative） 真阴性TN（true negative） 上面的对应关系其实就是混淆矩阵了，现在引出【真阳率】（True posit
变动率指标ROC
iteye_13422的博客
03-05 241
ROC:变动率指标 用来测量价位动量，可以同时监视常态性和极端性两种行情。ROC以0为中轴线，可以上升至正无限大，也可以下跌至负无限小。以0轴到第一条超买或超卖线的距离，往上和往下拉一倍、两倍的距离，再画出第二条、第三条超买超卖线，则图形上就会出现上下各三条的天地线。 计算公式: 1.ROC=AX/BX*100% 2.AX=今天的收盘价-n天前的收盘价 3.BX=n天前的收盘价 ...
ROC指标应对震荡市场
duck_arrow的专栏
03-20 3598
http://www.p5w.net/futures/llyj/201103/t3514624.htm ROC是一个综合性较强的摆动型指标，一般既适用于常态行情，也适用于极端行情。该指标一般由两条曲线（分别记为ROC和MAROC）组成，其具体用法如下：（1）当ROC由下向上穿过MAROC，即金叉出现时，发出买入信号；（2）当ROC由上向下穿过MAROC，即死叉出现时，发出卖出信号；（3）股价创新
量化软件：赫兹量化小白面板ROC（变动率指标）
Herzqt123的博客
04-16 410
一般情况下，我们使用样本数据的百分比变化来计算ROC值。比如如果我们想计算3日ROC的值，我们会把今天的收盘价和三天前的收盘价作比较，得到一个百分比变化，再将此百分比减去100就是3日ROC的值。综上所述，ROC指标是一种简单而有效的技术分析工具，能够帮助投资者了解股价的趋势和方向，但仅仅依靠ROC指标的分析可能会陷入误判风险，投资者还需要结合其他指标和基本面分析，综合评估股价的情况。ROC指标的一个常见解读是，当ROC值为正时，说明股价处于上涨趋势，而当ROC值为负时，说明股价处于下跌趋势。
大模型不确定性量化与提示词风险评估
AI天才研究院
12-10 1087
《大模型不确定性量化与提示词风险评估》 关键词： 大模型 不确定性量化 提示词风险评估 经验概率分布 粒子滤波 贝叶斯推理 神经网络 风险规避策略
Python 机器学习 基础 之 模型评估与改进 【评估指标与评分】的简单说明
仙魁XAN
05-28 1782
Python是一种跨平台的计算机程序设计语言。是一种面向对象的动态类型语言，最初被设计用于编写自动化脚本(shell)，随着版本的不断更新和语言新功能的添加，越多被用于独立的、大型项目的开发。Python是一种解释型脚本语言，可以应用于以下领域： Web 和 Internet开发、科学计算和统计、人工智能、教育、桌面界面开发、软件开发、后端开发、网络爬虫。Python 机器学习是利用 Python 编程语言中的各种工具和库来实现机器学习算法和技术的过程。
深入浅出之深度学习评价指标
浩瀚之水的专栏
10-30 1744
准确率的计算公式为：准确率 = 正确预测的样本数 / 总样本数，即（TP+TN）/（TP+TN+FP+FN）。
【量化交易与通达信指标】：构建有效的策略模型
![量化交易]...本文从量化交易的基本原理与应用出发
量化交易：lecture_code 05 ROC
Sevieryang/FinTech/Statistics/Quant
02-27 297
# Rate of Change code # Load the necessary packages and modules import pandas as pd import pandas.io.data as web import matplotlib.pyplot as plt # Rate of Change (ROC) def ROC(data,n): N = data['Cl...
期货量化交易软件：什么是roc指标，如何运用做量化。
Sevenii7的博客
04-02 966
一般来说，当ROC指标上升到高点并开始下降时，市场可能过热，显示出过度买入的迹象，可能是卖出的信号；当ROC指标下降到低点并开始上升时，市场可能过冷，显示出过度卖出的迹象，可能是买入的信号。ROC（Rate of Change），即变动率指标，是一种动量指标，用于衡量某个周期内价格变化的速率。data.loc[data['ROC'] > 0, 'signal'] = 1 # ROC上升，可能是买入信号。ROC计算公式如下： ROC=×100 其中，是当前周期的收盘价，是n周期前的收盘价。
深度剖析ROC曲线以及AUC指标
weixin_43509263的博客
04-20 5927
首先，我们要知道，ROC描绘的是一条曲线，而AUC则是ROC曲线下的面积，是一个数值。 接下来，在正式讲解之前，我们先来看一个例子： 假设测试样本集的数量为1k个，其中A类样本有950个，B类样本有50个；共有2个分类器，C1和C2； 其中： 分类器C1划分的结果是将950个A类样本都判定为A类，即50个B类样本也判定为A类，即分类器C1将全部样本都预测为A类，则分类准确率为95%； 分类器C2划...
ROC曲线绘制与计算
王爷的CSDN
11-12 2675
假设现在有一个二分类问题，先引入两个概念： 真正例率（TPR）：正例中预测为正例的比例 假正例率（FPR）：反例中预测为正例的比例 再假设样本数为6，现在有一个分类器1，它对样本的分类结果如下表（按预测值从大到小排序） 标签 预测值 1 0.9 1 0.8 1 0.7 0 0.3 0 0.2 0 0.1 ROC曲线的横轴为假正例率，纵轴为真正例率，范围都是[0,1]，现在我们开始画图——根据从大到小遍历预测值，把当前的预测值当做阈值
ROC曲线及如何计算AUC
u010505915的博客
05-29 1万+
AUC的全名是Area Under Curve，就是ROC曲线下的面积。因此，在介绍AUC之前，先介绍下ROC。 ROC ROC，Receiver Operating Characteristic ROC（receiver operating characteristic curve）接收者操作特征曲线，是由二战中的电子工程师和雷达工程师发明用来侦测战场上敌军载具（飞机、船舰）的指标，属于信号检测理论。 ROC曲线的横坐标是伪阳性率（也叫假正类率，False Positive Rate...
ROC曲线计算过程例子
藏知阁
03-07 7166
三个类别： Sample True Predict 1 [0 0 1] [0.1 0.2 0.7] 2 [0 1 0] [0.1 0.6 0.3] 3 [1 0 0] [0.5 0.2 0.3] 4 [0 0 1] [0.1 0.1 0.8] 5 [1 0 0] [0.4 0.2 0.4] ...
详解ROC/AUC计算过程
qq_41839450的博客
04-12 292
https://blog.csdn.net/ybdesire/article/details/51999995
模型评估指标详解：ROC 曲线和 AUC 的计算方法
qq_43799400的博客
01-21 9561
机器学习模型评估指标详解：ROC 曲线和 AUC 的计算方法，AUC 的物理意义，根据物理意义计算 AUC
【ROC曲线】ROC曲线易懂理解与多分类的理解
热门推荐
qq_45047062的博客
04-16 1万+
ROC曲线，全称Receiver Operating Characteristic Curve（受试者特征曲线）。ROC曲线由灵敏度为纵轴，（1-特异度）为横轴绘制而成。通过绘制ROC曲线可以让读者直观地看到某指标各取值对结局指标的诊断或预测能力。其中名词解释：灵敏度(sensitivity)，即敏感度，是指筛检方法能将实际有病的人正确地判定为患者的比例。特异度(specificity)，是指筛检方法能将实际无病的人正确地判定为非患者的比例。
backtrader指标体系：多支股票的指标计算
weixin_38175458的博客
09-22 1806
demo都没有run起来吧，因为涉及到陌生的概念，第一反应是先看它的代码，把它的代码改造成为自己的。然后就是专注指标、因子，机器学习模型lightGBM，强化学习也可以，但要循序渐进，有些太前沿无法落地。多关注前沿，新鲜的东西是好的，但不必所有事情都亲力亲为，太发散导致都没有结果。若要说反思的话，专注目标而去，就是策略，那前提就是熟悉一个框架，可以执行策略与想法即可。重点是有没有好的策略。我们没有写策略，只是定义了指标，可以看到，下图可以把两个指数的ROC指标（20日变化率的动量指标）画出来。
预测模型指标评估
最新发布
03-26
### 预测模型的指标评估方法 在机器学习领域，预测模型的性能通常通过一系列量化指标来衡量。这些指标可以分为两大类：用于分类问题的评估指标和用于回归问题的评估指标。 #### 分类问题的评估指标 对于分类问题，常见的评估指标包括但不限于以下几个： - **准确率 (Accuracy)** 准确率是指模型正确预测的比例。尽管它是最直观的评价标准之一，但在类别不平衡的情况下可能不够可靠[^1]。 - **精确率 (Precision)** 和 **召回率 (Recall)** 精确率表示被预测为正类的样本中有多少是真正的正类；而召回率则反映实际为正类的样本中有多少被成功识别出来。这两个指标常一起使用以平衡误报和漏报的影响。 - **F1分数 (F1-Score)** F1分数是精确率和召回率的调和平均数，适用于需要综合考虑两者的情况。 - **ROC曲线与AUC值** ROC曲线描绘了不同阈值下真阳性率(TPR)与假阳性率(FPR)的关系，而AUC则是该曲线下面积的一个度量，反映了模型区分能力的整体水平。 #### 回归问题的评估指标 针对回归问题，则采用另一套不同的评估体系： - **均方误差 (MSE, Mean Squared Error)** 及其平方根形式 RMSE MSE计算的是真实值与预测值之间差值平方的期望值，RMSE进一步取平方根使得单位恢复到原始数据尺度上。 - **平均绝对误差 (MAE, Mean Absolute Error)** MAE直接测量绝对差异而不涉及任何幂运算，在某些场景下更易于解释。 除了上述常规手段外，还有其他一些特定情境下的高级技术可供选用，比如当涉及到无监督学习中的聚类分析时，可借助外部参照系来进行质量评定——像 Jaccard 系数、FM 指数以及 Rand 指数等都是此类情形下的有效工具[^2]。 ```python from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score, roc_auc_score, mean_squared_error, mean_absolute_error # 假设 y_true 是真实的标签列表，y_pred 是对应的预测结果 accuracy = accuracy_score(y_true, y_pred) precision = precision_score(y_true, y_pred, average='binary') recall = recall_score(y_true, y_pred, average='binary') f1 = f1_score(y_true, y_pred, average='binary') # 对于二元分类还可以获取 AUC 值 auc = roc_auc_score(y_true, y_pred) # 如果处理的是回归问题 mse = mean_squared_error(y_true_regression, y_pred_regression) mae = mean_absolute_error(y_true_regression, y_pred_regression) rmse = mse ** 0.5 ```
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