量化交易：基于QMT 的双均线策略

哈喽，大家好，我是木头左！

快慢双均线策略简介

快慢双均线策略是一种基于均线的技术分析方法，它通过计算两条不同周期的移动平均线（快线和慢线）之间的交叉点来判断市场的买入和卖出时机。当快线从下向上穿过慢线时，形成金叉，表示市场即将上涨，此时可以买入；当快线从上向下穿过慢线时，形成死叉，表示市场即将下跌，此时可以卖出。

Python代码实现

获取持仓数据

需要获取账户的持仓数据。这里使用get_trade_detail_data函数来获取账户的持仓信息，并将其存储在holdings变量中。然后，将持仓数据转换为字典格式，以便于后续处理。

holdings = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, 'position')
holdings = {i.m_strInstrumentID + '.' + i.m_strExchangeID : i.m_nCanUseVolume for i in holdings}

获取行情数据

接下来，需要获取股票的历史行情数据。这里使用get_history_data函数来获取指定股票的日线行情数据，并将其存储在data变量中。然后，从data中提取出指定股票的收盘价列表，并检查其长度是否足够。如果长度不足，说明股票可能新上市或最近有停牌，此时跳过运行。

# 获取行情数据
data = C.get_history_data(max(A.line1, A.line2)+1, '1d', 'close',dividend_type='front_ratio')
close_list = data[A.stock]
if len(close_list) < max(A.line1, A.line2)+1:
    print('行情长度不足(新上市或最近有停牌) 跳过运行')
    return

计算均线

为了计算短期和长期均线，需要先计算指定天数内的收盘价均值。这里分别计算了短期均线（快线）和长期均线（慢线）。

pre_line1 = np.mean(close_list[-A.line1-1: -1])
pre_line2 = np.mean(close_list[-A.line2-1: -1])
current_line1 = np.mean(close_list[-A.line1:])
current_line2 = np.mean(close_list[-A.line2:])

判断交易信号

根据双均线策略，当快线上穿慢线时，认为是一个买入信号；当快线下穿慢线时，认为是一个卖出信号。以下是具体的判断逻辑：

1. 如果当前无持仓，且满足以下条件，则发出买入委托：

   • 快线穿过慢线
   • 买入数量不超过可用资金
   • 买入数量为100的整数倍

2. 如果当前持有该股票，且满足以下条件，则发出卖出委托：

   • 快线下穿慢线

以下是具体的交易逻辑实现：

# 如果快线穿过慢线，则买入委托 当前无持仓 买入
vol = int(A.amount / close_list[-1] / 100) * 100 #买入数量 向下取整到100的整数倍
if A.amount < available_cash and vol >= 100 and A.stock not in holdings and pre_line1 < pre_line2 and current_line1 > current_line2:
    #下单开仓 ，参数说明可搜索PY交易函数 passorder
    msg = f"双均线实盘 {A.stock} 上穿均线 买入 {vol}股"
    passorder(A.buy_code, 1101, A.acct, A.stock, 14, -1, vol, '双均线实盘', 1 , msg, C)
    print(msg)
    A.waiting_list.append(msg)

#如果快线下穿慢线，则卖出委托
if A.stock in holdings and holdings[A.stock] > 0 and pre_line1 > pre_line2 and current_line1 < current_line2:
    msg = f"双均线实盘 {A.stock} 下穿均线 卖出 {holdings[A.stock]}股"
    passorder(A.sell_code, 1101, A.acct, A.stock, 14, -1, holdings[A.stock], '双均线实盘', 1 , msg, C)
    print(msg)
    A.waiting_list.append(msg)

快慢双均线策略的优点

1. 简单易懂：快慢双均线策略的原理非常简单，只需要计算两条移动平均线的交叉点即可，不需要复杂的数学模型和专业知识。

2. 适应性强：快慢双均线策略适用于各种金融市场和投资品种，无论是股票、期货还是外汇等，都可以使用该策略进行交易。

3. 信号明确：快慢双均线策略的信号非常明确，金叉表示买入，死叉表示卖出，投资者可以很容易地根据信号进行操作。

快慢双均线策略的缺点

1. 滞后性：由于移动平均线是通过对过去一段时间的价格进行平滑处理得到的，因此存在一定的滞后性。当市场发生快速变化时，移动平均线可能无法及时反映市场的变化，导致交易信号出现延迟。

2. 假信号：快慢双均线策略可能会出现假信号，即金叉或死叉出现后，市场价格并没有按照预期的方向运行，而是出现了反转。这种情况下，投资者可能会因为错误的信号而产生亏损。

3. 参数选择：快慢双均线策略的效果受到快慢天数等参数选择的影响，选择合适的参数对于提高策略的有效性至关重要。然而，参数的选择往往是主观的，不同的投资者可能会有不同的选择，导致策略效果的差异。

4. 过度交易：由于快慢双均线策略的信号较为明确，投资者可能会频繁地进行买卖操作，导致过度交易。过度交易不仅会增加交易成本，还可能导致投资者在市场波动时失去耐心，从而影响投资决策。

如何优化策略？

虽然快慢双均线策略在很多情况下都能取得不错的效果，但是过于简单，对于人为制造的图形形态，会有误判：

1. 调整快线和慢线的周期：不同的市场和股票可能适用不同的周期，可以尝试调整快线和慢线的周期，以找到最佳的组合。

2. 结合其他技术指标：除了均线之外，还可以考虑结合其他技术指标，如MACD、RSI等，以提高策略的准确性。

感谢大家阅读本文，希望这篇文章能够对大家有所启发，帮助大家在量化交易的道路上越走越远。如果你喜欢这篇文章，请点赞、分享和关注的博客，将为大家带来更多有价值的内容。期待与大家在未来的日子里共同成长，实现财富的增值！

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