量化交易策略：期权实盘交易策略Python代码解析

上一篇文章介绍了如何获取期权实时行情数据，在这篇文章中，将深入探讨期权实盘交易策略的Python代码实现，文章分为以下几个部分：

1. 代码概述
2. 数据获取与处理
3. 交易策略实现
4. 下单操作
5. 定时任务与执行

代码概述

来看一下整个代码的结构。代码主要分为以下几个模块：

• option_data: 用于获取期权数据的模块
• option_backtest: 用于回测交易策略的模块
• option_order: 用于执行买卖操作的模块
• util: 包含一些实用工具函数的模块

接下来，将逐个解析这些模块的功能和实现细节。

数据获取与处理

在这一部分，将关注如何获取期权数据，进行时间判断。以下是相关代码片段：

import pandas as pd
from datetime import timedelta
import akshare as ak

def get_min