上一篇文章介绍了如何获取期权实时行情数据,在这篇文章中,将深入探讨期权实盘交易策略的Python代码实现,文章分为以下几个部分:
- 代码概述
- 数据获取与处理
- 交易策略实现
- 下单操作
- 定时任务与执行
代码概述
来看一下整个代码的结构。代码主要分为以下几个模块:
option_data
: 用于获取期权数据的模块option_backtest
: 用于回测交易策略的模块option_order
: 用于执行买卖操作的模块util
: 包含一些实用工具函数的模块
接下来,将逐个解析这些模块的功能和实现细节。
数据获取与处理
在这一部分,将关注如何获取期权数据,进行时间判断。以下是相关代码片段:
import pandas as pd
from datetime import timedelta
import akshare as ak
def get_min