高等数理统计(part4)--充分统计量

学习笔记，仅供参考，有错必纠

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充分统计量

充分统计量是对样本$X_1,\cdots ,X_n$的加工，反原来众多且杂乱无章的数据化为一个或几个统计量，达到简化数据(降低维数)，这是加工数据的要求之一;另一个要求是不损失(重要)信息，满足这两项要求的统计量在统计学中称为充分统计量.

定义2.1.2

统计量T称为$\theta$的充分统计量，如果给定T之后，X的条件分布不依赖于$\theta$
注：T与$\theta$的维数可能不同

因子分解定理

令$f(x,\theta )$表示$X=(X_1,X_2,\cdots ,X_n)$的联合概率分布，统计量$T=T(X)$为$\theta$的充分统计量的充分必要条件是存在函数$h(x)$和$g(t,\theta )$使得：
$$f(x,\theta )=h(x)g(T(x),\theta )$$

其中，$x=(x_1,x_2,\cdots ,x_n)$

备注：
(a)$X=(X_1,X_2,\cdots ,X_n)$为充分统计量；
(b)充分统计量的一一对应仍为充分统计量；
©充分统计量的可测函数不一定是充分统计量；