凸优化理论

凸优化问题

一、优化问题

1.1 基本术语

• 最优点和局部最优点

• 可行性问题

1.2 问题的标准表示

minimize f₀(x)

subject to f_i(x)<=0, i=1,…,m

​ h_i(x)=0, i=1,…,p

极大化问题

1.3 等价问题

1. 变量变换
2. 目标函数和约束函数变换
3. 松弛变量
4. 消除等式约束
5. 消除线性等式约束
6. 引入等式约束
7. 优化部分变量
8. 上镜图问题形式
9. 隐式与显式约束

二、凸优化

2.1 标准形式

三、线性规划问题

• 线性规划的标准形式和不等式形式

• 将线性规划转换为标准形式

3.1 例子

1. 食谱问题
2. 多面体chebyshex中心
3. 动态活动计划
4. Chebyshev不等式
5. 分片线性极小化

3.2 线性分式规划

四、二次优化问题

4.1 例子

1. 最小二乘及回归
2. 多面体距离
3. 方差定界
4. 关于随机费用的线性规划
5. Markowitz投资组合优化

4.2 二阶锥规划

1. 鲁棒线性规划
2. 随机约束下的线性规划
3. 极小表面

五、几何规划

5.1 单项式和正项式

5.2 几何规划

5.3 凸形式的几何规划

5.4 例子

1. Frobenius范数的对角化伸缩
2. 悬臂梁的设计
3. 通过Perron-Frobenius定理极小化谱半径

六、广义不等式约束