量化投资学习——151 Trading Strategies阅读

最新推荐文章于 2023-09-16 16:19:28 发布
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分类专栏： 量化投资 文章标签： 量化投资
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最近看到了一个比较有意思的小书：
其实就是一个很全面的文献综述吧，还是老规矩，先占坑，以后有机会的话，慢慢阅读，感兴趣的欢迎互关交流啊！
在这里插入图片描述
链接在这里：https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3453295_code2224789.pdf

量化橙同学
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专栏目录
30、【backtrader股票策略】《151 trading strategies》中的支撑与阻力策略(support and resistance)
云金杞
12-27 1992
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-AQueuHHK-1609081877109)(/home/yun/Pictures/151strategy-3.14.png)] 在《151 trading strategies》中的3.14节，提到了一个关于支撑与阻力的策略，在本策略中，将尝试在全A股中进行测试这个策略，本节主要包含四个部分： 策略逻辑的说明 策略实现代码 策略测试结果 策略绩效的简单分析 策略逻辑 我们使用全市场的A股日数据进行测试，只做多头。 资金管理
23、【股票策略】《151 trading strategies》中的two moving averages-在A股全部股票上测试双均线策略
云金杞
12-25 1671
《151 trading strategies》中的3.12—strategy: two moving averages 这个策略的逻辑非常简单，入门级别。并且和上个单均线的策略逻辑很像，可以参考上个策略：《151 trading strategies》中的simple moving average 策略逻辑 我们使用全市场的A股日数据进行测试，只做多头。 资金管理方法和上个策略一样。 首先，使用10日和60日均线，当10日均线金叉60日均线的时候，做多；当10日均线死叉60日均线的时候，平多。 假设初始资
151 Trading Strategies.pdf
04-08
151 Trading Strategies，151个量化交易策略
151交易策略（151交易策略）-研究论文
06-09
这篇论文的英文版可以在 http://ssrn.com/abstract=3247865.Spanish 找到：本书对大量资产类别的 150 多种交易策略进行了详细的描述，包括 550 多个数学公式和交易风格。 这包括股票、期权、债券（固定收益）、期货、ETF、指数、商品、货币、可转换债券、结构性资产、波动性（作为资产类别）、房地产、不良资产、现金、加密货币、杂项（如气候、能源、通胀）、全球宏观、基础设施和税收套利。 一些策略基于机器学习算法（如人工神经网络、贝叶斯、k 个最近邻）。 本书还包括带有解释性注释的样本外回测代码； 大约 2,000 个参考书目； 包含词汇表、首字母缩略词和数学定义的 900 多个术语。 该演示文稿旨在具有描述性和教学性，特别适合金融专业人士、交易员、研究人员、学者以及商学院和金融课程的学生。这是以下书籍的完整版本：Z. Kakushadze 和 JA Serur。 151 交易策略（西班牙语版，2019 年），398 页； ISBN 978-1071261873。 它是以下书籍的英语到西班牙语的翻译（完整版可在此处找到 http://ssrn.com/abstract=3247865）：Z. Kakushadze 和 JA Serur。 151 种交易策略。 瑞士 Cham：Palgrave Macmillan，Springer Nature 的印记，第 1 版（2018 年），XX，480 页； ISBN 978-3-030-02791-9.English：这本书是西班牙文，提供了详细的描述，包括 550 多个数学公式，涵盖了大量资产类别（和交易风格）的 150 多种交易策略。 这包括股票、期权、固定收益、期货、ETF、指数、商品、外汇、可转换债券、结构性资产、波动性（作为资产类别）、房地产、不良资产、现金、加密货币、杂项（如天气、能源、通货膨胀）、全球宏观、基础设施和税收套利。 一些策略基于机器学习算法（如人工神经网络、贝叶斯、k-最近邻）。 我们还提供： 用于说明样本外回测的源代码以及说明； 大约 2,000 个参考书目； 以及 900 多个词汇表、首字母缩略词和数学定义。 该演示文稿旨在具有描述性和教学性，并且对金融从业人员、交易员、研究人员、学者以及商学院和金融课程的学生特别感兴趣。这是以下书籍的完整版本：Z. Kakushadze 和 JA Serur。 151 交易策略（西班牙语版，2019 年），398 页； ISBN 978-1071261873。 后者是以下书（其完整版本可在 http://ssrn.com/abstract=3247865 上找到）的英语翻译成西班牙语：Z. Kakushadze 和 JA Serur。 151 种交易策略。 瑞士 Cham：Palgrave Macmillan，Springer Nature 的印记，第 1 版（2018 年），XX，480 页； ISBN 978-3-030-02791-9。
38、【backtrader股票策略】《151 trading strategies》中的收益动量(earnings momentum)
云金杞
01-26 1612
在上一讲分享了《151 trading strategies》中，我们测试了价格动量策略，在本文中，我们尝试分享一下收益动量策略。 从优矿上获取了股票的每个季度的每股财务指标，我们使用每股营业利润作为earings的代表，但是由于这个财务指标公布日期不知道，只知道统计截止日期每季度结束的日期，所以，在使用这些数据的时候，有可能存在利用未来数据的可能性，有可能会造成收益率虚高。 和原先的策略一样，本文也主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 相对于原先的价格动量策略
【量化交易】151个量化交易策略解析
最新发布
学姐带你玩AI的博客
09-16 660
书中的每个小节都对应一个量化策略，先通过几句话将你引入策略，然后概括并讲解核心规则与公式，再给出策略构建方法，这种展现方式能够让读者更加深入的理解策略idea的来源以及这样构建的理由。更重要的是，每个策略都会附上很多参考文献，所以这本书其实就类似一个文献汇总，对于策略的来源以及学术文献，作者都详细地列了出来，查询起来非常的方便。目前，这本书有两种版本，一种是原版361页的论文，一种是作者后来编辑整理的480页电子书版，我已经帮大家都整理打包好了，看这里领取👇。除了这些传统的量化交易策略之外，书中还加入了。
Volatility-based technical analysis strategies for trading the invisible
04-07
对于那些希望通过量化方法提高交易水平的投资者来说，这本书无疑是一本宝贵的资源。通过本书，读者能够学会如何利用市场波动来制定交易策略，并通过实践来提高自身的交易技能。 总体而言，《基于波动率的技术分析...
机器学习时代的回测协议-研究论文
06-09
虽然投资者需要谨慎——事实上，比以往量化方法的应用更加谨慎——但这些新工具在金融领域提供了许多潜在的应用。 在本文中，作者开发了一个研究协议，该协议既适用于机器学习技术的应用，也适用于一般的量化金融。
同花顺python面试_量化投资面试集锦
weixin_39878698的博客
12-17 1088
2019年的秋招的尾声快到，来总结一下经历过的私募笔试和面试。一开始采取的是海投的形式，第一份是来自上海持赢投资的笔试题。二选一，NO.1熟悉现有量化回测框架的使用对pywinauto库的使用实现局域网内两(多)台计算机间数据传递1. 熟悉现有量化回测框架的使用使用下列三种框架中的其中一类，任选股票池和仓位，月度调仓，各类参数自定义，回测时长任意，完成一次完整的策略回测运行。Zipline is...
2021 牛津大学：Recent Advances in Reinforcement Learning in Finance
见见大魔王
04-13 1194
Recent Advances in Reinforcement Learning in Finance1 本文概述本文是牛津大学2021年对深度强化学习在金融领域内各种决策的应用的综述文章。文章分为四个部分，第一部分是整体介绍；第二部分详细介绍了强化学习的基础知识，包括马尔科夫决策过程的定义、基于值的方法、基于策略的方法；第三部分介绍了深度强化学习的相关算法；最后一...
board_test_strategies.pdf
04-10
Whitepaper: Comparing Board Test Strategies How can CPU Emulation help?
Kestner L.N. Quantitative trading strategies
11-23
QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES Harnessing the Power of Quantitative Techniques to Create a Winning Trading Program
31、【backtrader股票策略】《151 trading strategies》中的通道策略(Channel)（2022-10-31更新回测结果)
云金杞
12-29 1711
本节分享《151 trading strategies》中的通道策略，案例中给了一个唐奇安通道的例子，策略思想是均值回归。本节主要分为四个部分：策略逻辑描述，策略代码，策略绩效，以及策略分析。 策略逻辑 和前几个策略的资金、资金分配、交易手续费都是一样的，不一样的是开平仓信号。 我们使用全市场的A股日数据进行测试，只做多头。 资金管理方法和上个策略一样。 假设初始资金有1个亿。 假设手续费为万分之二。 首先，计算过去60日的最高价和最低价(不包含当前bar),当收盘价小于60日最低价的时候，并且没有持多头
25、【backtrader股票策略】《151 trading strategies》中的三均线策略在A股中的测试
云金杞
12-26 1914
《151 trading strategies》中的3.13 Strategy： Three Moving Averages 这已经是均线策略在全A股中的应用的第三篇文章了，前两篇分别是：【股票策略】《151 trading strategies》中的simple moving average 和 【股票策略】《151 trading strategies》中的two moving averages-在A股全部股票上测试双均线策略，和单均线双均线策略一样，这个三均线策略依然是择时类的策略，但是策略逻辑相对
37、【backtrader股票策略 】《151 trading strategies》中的价格动量策略(price-momentum)
云金杞
01-24 2258
在《151 trading strategies》中的3.1节，提到了一个动量策略，在本策略中，将尝试在全A股中进行测试这个策略，本节主要包含四个部分： 策略逻辑的说明 策略实现代码 策略测试结果 策略绩效的简单分析 策略逻辑说明 动量策略是一个常见的策略类型，包括绝对动量和相对动量。绝对动量是指在时间序列上，如果过去一段时间的收益率为正，那么就持有多头；如果过去一段时间的收益率为负数，那么就持有空头。相对动量，是分析过去一段时间中，多个股票上的收益率，做多收益率最高的一组；做空收益率最低的一组。这个.
backtrader源码解析_30【backtrader股票策略】151 trading strategies 中的支撑与阻力策略...
weixin_39936134的博客
01-10 313
在《151 trading strategies》中的3.14节，提到了一个关于支撑与阻力的策略，在本策略中，将尝试在全A股中进行测试这个策略，本节主要包含四个部分：策略逻辑的说明策略实现代码策略测试结果策略绩效的简单分析策略逻辑我们使用全市场的A股日数据进行测试，只做多头。资金管理方法和上个策略一样。假设初始资金有1个亿。假设手续费为万分之二。首先，根据昨日的最高价、最低价、收盘价按照3.60求...
22、【股票策略】《151 trading strategies》中的simple moving average
云金杞
12-24 1907
《151 trading strategies》中的3.11—strategy: simple moving average 这个策略的逻辑非常简单，入门级别。首先，定义一个均线，可以是简单均线或者是指数平滑均线，当价格大于均线的时候，做多或者平空；当价格小于均线的时候，做空或者平多。 策略逻辑 我们使用全市场的A股日数据进行测试，只做多头。 首先，在当前交易日，分析一下，有多少个股票的均线已经存在，然后把资金平分成多少份； 当前一个收盘价小于均线，这个收盘价大于均线的时候，做多这支股票，根据资金，计算出应
策略1：价格动量
叶子的博客
04-21 3639
框架：Backtrader 数据：Tushare 来源：151个交易策略 《151 Trading Strategies》3.1 Strategy: Price-momentum 关键参数 (1) 收益率 (2) T周期内累计收益 (3) T周期内平均收益率 (4) 风险调整收益 (5) 收益波动方差 ...
0、本专栏的预计更新的内容与更新时间表(2023-05-05更新目录排版)
热门推荐
云金杞
07-26 1万+
一、本专栏主要分四个部分： 1、backtrader主要功能的分享 2、backtrader实现各种策略 3、backtrader源代码解析 4、backtrader的实盘交易功能 1.1、backtrader主要功能的分享 backtrader官网上的教程已经非常详细，只要你有耐心，看个几遍教程，然后 多做一些策略，在做策略的时候一般会遇到问题，多多查看文档的教程，出现解决不了的问题，尝试去论坛咨询，如果还解决不了，就去阅读backtrader的源代码，只要花时间和精力...
151 trading strategies pdf
04-27
“151 Trading Strategies PDF”是一本数码书，旨在为交易者提供151种不同的交易策略。这些策略不仅适用于股票交易，还包括期货、外汇、商品交易等等，覆盖了各种不同的市场。该书由多名经验丰富的交易者合力编撰而成，他们分享了自己在交易过程中得到的经验和技巧，以及如何有效地利用技术指标和图表来制定投资策略，增加获利机会。由于本书涵盖了许多不同的投资类型和方法，因此对于想要提高交易技能和知识的投资者非常有用。然而，需要注意的是，本书并不保证每个策略都能带来成功的交易结果，因为交易本身存在风险，需要投资者自行承担。因此，建议读者在使用这些策略前先测试其有效性，并确保自己的交易计划符合个人的投资目标和风险承受能力。总之，“151 Trading Strategies PDF”是一本非常有价值的投资指南，它能为读者提供丰富的交易灵感和实用的投资技巧。
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