pandas_计算年化收益率

目录

 一、当数据为净值，求年化收益率

二、当数据为收盘价，求年化收益率

---

 一、当数据为净值，求年化收益率

前置：

文章中用到的数据

链接：https://pan.baidu.com/s/1rKLM45dq_xIKxcI54Nq0qg 
提取码：c298

公式:

计算过程（jupyter notebook）：

import pandas as pd
df = pd.read_csv('./temptemp.csv',encoding='utf-8')
df['o_date'] = df['date']
df['o_date'] = pd.to_datetime(df['o_date'])
df.dropna(inplace=True)
df.sort_values(by='o_date', ascending=True, inplace=True)
df.head()

# value值从1开始，每一日的value是当日的净值
# 对应到公式，第一行的value为初始净值，最后一行的value为最终净值
first_one = df.iloc[0]
last_one = df.iloc[-1]
annual_profilt = pow(last_one['value']/first_one['value'],250/len(df))-1
annual_profilt

 

二、当数据为收盘价，求年化收益率

推导：

设，

1. 周期为p，例如p可以是日、周、月、季度等，对应的就是日收益率、周收益率、月收益率、季度收益率等；数据个数为N

2. 每期收益率为Rp，每期平均收益率为，年化平均收益率为

3.  对应周期p,一年有m个周期p,例如：p为日，m为252；p为周，m为52；p为月，m为12等

求，

1. 每期平均收益率

2. 年化收益率

 

 代码：

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
df_aapl = pd.read_csv('AAPL.csv',encoding='utf-8')
df_aapl.head()

df_aapl['ret'] = df_aapl['Close'].pct_change()
df_aapl.head()

 

df_aapl['ret'].plot(figsize=(8,4))

 

# 计算日平均收益率
# prod() 将所有数值乘起来
r_daily_mean = ((1+df_aapl['ret']).prod())**(1/df_aapl.shape[0])-1
r_daily_mean
# out: 0.0006941719590121131

# 计算年收益率
annual_rets = (1+r_daily_mean)**252-1
annual_rets
# out: 0.19109213356890775

# 适用不同周期收益率计算年化收益率函数
def annualize_rets(returns,n_periods):
    '''
    给定一系列的收益率和期数，算出年化收益率
    '''
    # 每一期的平均收益
    r_periodic_mean = ((1+returns).prod())**(1/returns.shape[0])-1
    return (1+r_periodic_mean)**n_periods-1
annualize_rets(df_aapl['ret'],252) 
# out: 0.19109213356890775