模型7——多元线性回归分析

最新推荐文章于 2024-03-02 18:55:14 发布
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分类专栏： 数学建模 文章标签： 数学建模
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本文链接：https://blog.csdn.net/m0_46152035/article/details/108373914
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本文介绍了多元线性回归分析的步骤，包括数据预处理、回归系数解释、处理遗漏变量导致的内生性问题、异方差性检测及解决、多重共线性问题的检查与处理，以及逐步回归分析的应用。通过一个奶粉的例子，展示了如何进行实际操作并分析结果。
摘要由CSDN通过智能技术生成

目录

解决问题

X和Y的相关性

回归分类

在这里插入图片描述

不同的数据类型及处理方法

在这里插入图片描述

数据收集

在这里插入图片描述

步骤

1.数据预处理

excel
stata

2.回归系数的解释

3.遗漏变量导致的内生性的解决

判定：

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

4.保证核心变量，控制变量

在这里插入图片描述

5.解释回归系数

一般要取对数

4种模型的回归系数的解释

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

虚拟变量

定性变量转化 为虚拟变量

解释
在这里插入图片描述

6.判断解释异方差

异方差存在的问题

在这里插入图片描述

解决异方差的问题

用stata 残差图
在这里插入图片描述

异方差的假设检验

一般不用这个
在这里插入图片描述

一般用这个 怀特检验
在这里插入图片描述

假设检验结果

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stata回归分析与系数检验专题【计量经济系列（三）】
侯小啾技术博客
05-01 1万+
stata实证分析专题【计量经济系列（三）】reg有常数项的回归 绘制回归图像 无常数项的回归 多元回归 vce回归系数协方差矩阵 对部分满足条件数据做回归 predict 添加拟合值变量 添加残差变量系数的检验 test
计量经济学及Stata应用 5.12 多元回归的Stata实例
xllzuibangla的博客
05-10 1万+
1、多元回归 regress y x1 x2 x3 reg y x1 x2 x3 2、解释定义 1）右上角 Number of obs ：样本容量N F(n,N)：F统计量，自由度为k（约束条件）、m(N-K)——检验整个方程的联合显著性 Prob>F：F统计值对应的P值（0.0000：极小概率事件，显著；>0.1，解释方程基本没用，设计有问题不显著） R-squared：所有的解释变量(x)可以解释y的变得约有R2%的变动（可以由x解释）。 Adj R-squar.
数学建模——stata基础操作
m0_46152035的博客
09-06 4751
操作代码 // 按键盘上的PageUp可以使用上一次输入的代码（Matleb中是上箭头） // 清除所有变量 clear // 清屏 和 matlab的clc类似 cls // 导入数据（其实是我们直接在界面上粘贴过来的，我们用鼠标点界面导入更方便 本条请删除后再复制到论文中，如果评委老师看到了就知道这不是你写的了） // import excel "C:\Users\hc_lzp\Desktop\数学建模视频录制\第7讲.多元回归分析\代码和例题数据\课堂中讲解的奶粉数据.xlsx", shee...
多元线性回归模型（公式推导+举例应用）
Nie同学的博客
01-09 2万+
本文深入研究了多元线性回归及其在非满秩矩阵情况下的解决方案。通过介绍模型表达式、最小二乘法，以及广义线性模型，我们全面理解了多元线性回归。在$\mathbf{X^TX}$不是满秩的情况下，讨论了正则化方法如岭回归和套索回归，以有效处理多重共线性问题。 此外，文中探讨了对数几率回归作为处理非满秩矩阵的二分类问题的解决方案。详细解释了对数几率回归的模型表达式，并探讨了通过极大似然估计法求解模型参数的方法。整体而言，本文提供了深入学习多元线性回归的基础，为实际数据分析和预测提供了有力支持。
【数模】多元线性回归分析
SHIE_Ww的博客
07-27 1298
数学建模中对线性回归分析的介绍，主要用于研究相关关系，处理分析变量与评价量之间的关系、研究各变量对评价量的影响权重等问题
机器学习 回归篇（1）——多元线性回归
12-20
机器学习 回归篇（1）——多元线性回归摘要线性回归简介python实现运行结果及可视化 摘要 本文介绍了最基础的回归问题——多元线性回归，并通过python进行实现及可视化展示运行结果。 线性回归简介 线性回归问题的...
关于多元线性回归分析——Python&SPSS
12-20
总结来说，这个案例展示了如何使用Python进行多元线性回归分析，包括数据预处理、模型构建、参数优化和模型评估。在实际应用中，这样的分析有助于理解变量间的相互作用，并可以预测未知输入时的输出结果。
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06-30
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python源码集锦-多元线性回归模型预测房价
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1. **多元线性回归模型**：多元线性回归模型是线性回归的一种扩展，它考虑了多个自变量（输入变量）对一个因变量（输出变量）的影响。模型可以表示为 `y = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βnxn + ε`，其中y是因变量...
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Stata连享会
08-08 1363
本文主要介绍 Stata 的外部命令stackreg， 它通过堆叠数据回归分析和聚类稳健标准误估计的方法，进行基于似无相关模型的组间系数检验。与之前重点介绍的单方程的组间系数差异检验不同，该命令适用于方程组的组间系数差异联合显著性检验，同时该命令支持面板数据和多维聚类标准误，但只适用于普通最小二乘法。...
关于显著性检验，你想要的都在这儿了！！（基础篇）
weixin_33796205的博客
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无论你从事何种领域的科学研究还是统计调查，显著性检验作为判断两个乃至多个数据集之间是否存在差异的方法被广泛应用于各个科研领域。笔者作为科研界一名新人也曾经在显著性检验方面吃过许多苦头。后来醉心于统计理论半载有余才摸到显著性检验的皮毛，也为显著性检验理论之精妙，品种之繁多，逻辑之严谨所折服。在此，特写下这篇博文，以供那些仍然挣扎在显著性检验泥潭的非统计专业的科研界同僚们参考。由于笔者本人也并非统计...
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03-02 2128
异方差是指随机扰动项的方差不再是常数，而是依赖于下标，此时高斯-马尔可夫假定下的检验统计量都不成立。自相关是指随机变量与自身（不同时间，也叫滞后）的相关性，主要存在于时间序列数据。
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qq_53471484的博客
08-10 3万+
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首先对面板数据进行声明：前面是截面单元，后面是时间标识：tsset company yeartsset industry year产生新的变量：gennewvar=human*lnrd产生滞后变量Genfiscal(2)=L2.fiscal产生差分变量Genfiscal(D)=D.fiscal一、描述性统计xtdes ：对Panel Data截面个数、时间跨度的整体描述Xtsum：分组...
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Hellolijunshy的博客
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回归分析和卡方检验的区别_Danish：STATA 操作正态检验、卡方检验和T检验
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STATA操作正态检验、卡方检验和T检验图示和基本概念Coef.：回归分析系数。在回归方程中表示自变量x对因变量y影响大小的参数。回归系数越大表示x对y影响越大。Std. Err.：标准误。给定样本大小(里面有多少个观测值)，样本的某个统计量的抽样分布的标准差。标准差。是描述对应的样本平均数抽样分布的离散程度及衡量对应样本平均数抽样误差大小的尺度。Confidence in...
第4章 Stata参数检验
qq_45112156的博客
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