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本文介绍了使用Python的Theil-SenRegressor进行趋势分析，探讨了有无截距计算的差异，并提到了Mann-Kendall趋势检验，一种用于检测时间序列中增减趋势的非参数方法。由于MK测试不依赖于数据的正态性，但要求无序列相关性，文章还提及了序列相关可能带来的影响及解决方法，如修改后的MK测试和季节性MK测试。
原理后续补充
theil-sen trend analysis
from sklearn.linear_model import TheilSenRegressor
Theil-Sen trend analysis有无截距计算的差异
no intercept–>fit_intercept=False
intercept–>fit_intercept=True
MK检验
The Mann-Kendall Trend Test (sometimes called the MK test) is used to analyze time series data for consistently increasing or decreasing trends (monotonic trends). It is a non-parametric test, which means it works for all distributions (i.e. data doesn’t have to meet the assumption of normality), but d
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