2020-10-22

第二章 时间序列的预处理（随堂总结）

1、总括：所谓时间序列的预处理，即是对观察值序列进行平稳性和纯随机性的检验。

本章主要先对观察值序列进行平稳性检验，
判断该序列是否平稳，
然后再对平稳时间序列进行纯随机性检验，
判断该序列是否具有相关性，只有具有相
关性的序列才有研究的价值。

2、预备知识（如何对随机变量族的统计性质进行描述）：

  随机变量族的统计性质完全由它的联合
  概率分布族决定。

由于在实际应用中很难得到序列的联合概率分布情况，且概率分布计算较为复杂，所以通常采用研究序列低阶矩（即特征统计量，特别是均值、方差、自协方差和自相关系数）的方法对序列的统计性质进行描述。

3、平稳时间序列的定义：
平稳时间序列按照条件的苛刻程度分为严平稳和宽平稳。

  严平稳：认为只有序列的所有统计性质
  都不会随时间的推移发生变化时，该序
  列才是平稳的。

由于序列的所有统计性质完全由它们的概率分布族决定，因此需获取实际问题中所研究序列的具体分布，所以该定义偏于理论，实际应用较为不便。

  宽平稳：认为只要序列的低阶矩平稳，
  该序列就是平稳的。

注：①通常情况下严平稳可以推出宽平稳，但宽平稳不能推出严平稳。
② 低阶矩不存在严平稳序列。
③服从多元正态分布的宽平稳序列是严平稳序列。

4、平稳时间序列的统计性质

   ①均值为常数；
   ②自协方差和自相关系数只依赖于时间
   的平移长度与时间的起止点无关；